1 正态方差混合模型:
1)定义:
称,显然, ,混合分布中,由W的分布确定一组权值,混合变量W可以被解释为来自新信息并影响所有风险因子波动性的扰动
位置向量和分散矩阵:
一个引理:
特征函数:
密度函数:
不难看出,亦是一个椭圆分布
2)一些正态方差混合分布:
多元两点正态混合分布:
多元t分布:
对称广义双曲分布:
3)线性组合:
4)正态方差混合分布的模拟方法:
2 正态混合均值方差模型:
1)定义:
显然
2)广义双曲分布:
线性组合:
由此,可以轻松的得到X的边际分布:
参数化:
为了解决不同参数表示一个分布的问题,参数化限定分布
广义双曲分布的特例:
一些问题:拟牛顿法与EM算法
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