我们在采用LSTM,GRU等深度模型进行时间序列预测任务时,通常会采用滑动窗口策略,即将训练集和测试集划分为若干个滑动时间窗口,在每次训练迭代过程中,利用N个历史时间窗口的数据( x t − N , . . . , x t x_{t-N},...,x_t xt−N,...,xt)去预测未来H个时间窗口的数据( x t + 1 , , . . . , x t + H x_{t+1},,...,x_{t+H} xt+1