ARIMA结果分析

2023-11-06

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部分1:

Dep. Variable(需要预测的变量)、Model(模型及其参数)、Date、Time、Sample(样本数据)、No. Observations(观测数据的数量)

部分2:

Log Likelihood(对数似然函数)标识最适合采样数据的分布。虽然它很有用,但AIC和BIC会惩罚模型的复杂性,这有助于使我们的ARIMA模型变得简洁。

赤池的信息准则(AIC)有助于确定线性回归模型的强度。AIC 会惩罚添加参数的模型,因为添加更多参数将始终增加最大似然值。

贝叶斯信息准则(BIC)与 AIC 一样,BIC 也会惩罚模型的复杂性,但它也包含数据中的行数。

Hannan-Quinn信息标准(HQIC),与AIC和BIC一样是模型选择的另一个标准;但是它在实践中并不常用

部分3:

确保模型中的每个项在统计意义上是否显著。若p值大于0.05,则项不显著。

部分4:

Ljung-Box(modified Box-Pierce test)测试错误是白噪音

Ljung-Box (L1) (Q) 为Lag1的LBQ检验统计量,其Prob(Q)为 0.01,p值为0.94。由于p值高于0.05,因此我们不能拒绝零假设(误差是白噪音)


参考文章:

如何互斥 ARIMA 结果 - 分析 Alpha (analyzingalpha.com)

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