1. AR模型概念观
AR模型是一种线性预测,即已知N个数据,可由模型推出第N点前面或后面的数据(设推出P点),所以其本质类似于插值,其目的都是为了增加有效数据,只是AR模型是由N点递推,而插值是由两点(或少数几点)去推导多点,所以AR模型要比插值方法效果更好。
数字信号处理功率谱估计方法分经典功率谱估计和现代功率谱估计,现代功率谱估计以参数模型功率谱估计为代表,参数功率谱模型如下:
u(n) ——> H(z) ——> x(n)
参数模型的基本思路是:
—— 参数模型假设研究过程是由一个输入序列u(n)激励一个线性系统H(z)的输出。
—— 由假设参数模型的输出x(n)或其自相关函数
来估计H(z)的参数
—— 由H(z)的参数估计x(n)的功率谱
因此,参数模型功率谱的求解有两步:
(1)H(z)模型参数估计
(2)依据模型参数求功率谱
AR模型(自回归模型,Auto Regression Model)是典型的现代参数功模型。其定义为
其中,输入设定为方差为
的白噪声序列,ak是模型的参数,p是模型的阶数,Px为x(n)功率谱,也即本文要求解的目标。
AR模型是一个全极点模型,“自回归”的含义是:现在的输出是现在的输入和过去p个输出的加权和。
现在我们希望建立AR参数模型和x(n)的自相关函数的关系,也即AR模型的正则方程: