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数据回归算法 | Matlab实现逐步回归预测模型
逐步回归(Stepwise Regression),其基本思想是将变量逐个引入模型,每引入一个预测变量(解释变量)后都要进行F检验,并对已经选入的预测变量逐个进行t检验,当原来引入的预测变量由于后面预测变量的引入变得不再显著时,则将其删除。以确保每次引入新的变量之前回归方程中只包含显著性变量。这是一个反复的过程,直到既没有显著的预测变量选入回归方程,也没有不显著的预测变量从回归方程中剔除为止。以保证最后所得到的预测变量集是最优的。
依据上述思想,可利用逐步回归筛选并剔除引起多重共线性的变量,其具体步骤如下:先用结果变量对每一个所考虑的预测变量做简单回归,然后以对结果变量贡献最大的预测变量所对应的回归方程为基础,再逐步引入其余预测变量。经过逐步回归,使得最后保留在模型中的解释变量既是重要的,又没有严重多重共线性。
逐步回归有三种实现策略,我们一般指的逐步回归为第三种&#x