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R-squared 和 Adjusted R-squared 的区别

2023-05-16

如果在现有model中，再加入一个“无关自变量”，则R-squared的值仍然会增加，但是，实质上，model的拟合度并未增加；
为了弥补R-suqared的缺陷，提出了Adjusted R-squared，它在R-squared的基础上，加入了一个“惩罚项”，当向现有model加入一个“无关自变量”时，Adjusted R-squared会给这个“无关自变量”一个惩罚，从而使得Adjusted R-squared的值不一定增加，防止了“虚假提升信息的产生”。
参考博文：【统计学习3】线性回归：R方（R-squared）及调整R方（Adjusted R-Square）

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