背景 -我不是程序员。 我在日内进行现货外汇交易。 我愿意学习编程
Specific Query - I would like to know how to export into Excel in real time 'top of book' price and volume data as displayed on the LMAX level 2 widget/frame on - https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lmax-widget/website-widget-quote-prof-flex.html?a=rTWcS34L5WRQkHtC https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lmax-widget/website-widget-quote-prof-flex.html?a=rTWcS34L5WRQkHtC
本质上我希望出口
据我所知，1）和2）将涵盖所有最高的图书价格和数量。然而，就数据收集而言，我希望将 1) 和 2) 分开/区分。
收集的数据打算存储的时间段 -> 2-3 小时。
我需要了解哪些语言才能完成上述操作？我知道我也需要成为一名高级 Excel 用户。
长期目标 -我打算使用上述信息来做出酌情盘中交易决定。 从长远来看，我将更多地参与创建算法或指标来帮助决策过程，其中包括上述信息。
我了解到，一个人需要了解编码才能参与上述活动。于是我开始学习C++。更重要的是获得编码的乐趣/感觉。 我一直在网上搜索从哪里开始这项工作。然而，我对所有信息感到非常困惑和不知所措。 因此，除了特定的数据导出查询之外，任何其他指南也会有所帮助。
As of now I use MT4 to trade. Hence I believe to do the above - I will need more than just MT4.
任何帮助将不胜感激。
Yes, MetaTrader4还是not able（尽管所有白标终端的 OrderBook 附加组件都进行了营销和公关努力）OrderBook-L2/DoM-data进入你的MQL4 / NewMQL4任何决策的算法。需要第三方软件工具的集成才能使MQL4-代码感知实时L2/DoM-data.
LMAX小部件具有令人印象深刻的外观和感觉，但是对于 Excel 导出，需要大量的编程工作才能将其重新用于自动扫描仪以生成数据1 & 2而在此类数据源上运行的自动扫描仪可能会存在一些进一步的、非技术性的法律/操作限制问题。举个例子，数据发布者政策限制了 { FTSE | 期权的自动期权定价扫描仪。中航协| AMS | DAX }，可能每一刻钟重新访问在线发布的数据源不超过一次，否则会被阻止/列入黑名单。因此，护理和适当的数据源工程已经就位。
数据收集的规模是另一个问题。 Excel 对导入的行/列的数量有一些限制。数据文件越大，CSV 导入就越可能达到这些限制。L2/DoM-data，仅针对一个 FX Major 收集 2-3 小时可能会超出此限制，因为每秒有许多记录（数十条，如果不是数百条，它们之间只有几毫秒）。收集的数据记录的静态文件大小通常需要几分钟才能写入磁盘，因此适当的分布式处理data-flow-设计和非阻塞-fileIO工程学是必须的。
实时系统设计是正确的角度来看待问题的解决方法，而不仅仅是一些编程语言的练习。掌握一些编程语言是一个伟大的举动，然而，所谓的强大的实时系统设计，交易软件就是这样一个领域，恕我直言，比制作一个交易软件需要更多的洞察力和实践经验。MQL4代码通过一些 DLL 服务运行多线程和多进程，用于基于云/网格的分布式处理系统。
为了了解市场每秒、每毫秒、每微秒可以产生什么，我们来看看一种工具的 NYNEX 流量分析：
One second can have this wild relief:
And once looking into 5-msec sampling:
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