用户订单（买入/卖出）的股票期权价格变化

继这个问题生成虚构的股票期权价格变化 https://stackoverflow.com/questions/9353938/generate-a-fictitious-stock-option-price-variation

我希望模拟价格变化，同时用户发出买入或卖出指令，就像真实的证券交易所一样。 （我做了一个用户案例来帮助你理解。）

初始状态“股票期权示例” :

X公司，股票期权价格$20,000

CRON 任务每秒都会产生价格变化，使用以下 PHP 脚本：

function stockVariation($price,$max_up,$max_down)
{
    // Variation calculate, with volatility max (10 to 100)
    $ratio=(mt_rand(0,$max_up)-mt_rand(0,$max_down))/10000;
    // New price
    $price+=$ratio; 

    return round($price,5);
}

波动性是由随机新闻造成的，它使 $max_up > $max_down 或 $max_up

Result in picture (1hour by minutes)

用户案例“购买示例” :

• 用户发送订单以 18,000 美元购买 1000 个该期权
• 系统将订单存储在数据库中
• CRON 任务每分钟验证一次，如果价格
• 当该期权的价格

用户案例“销售示例” :

• 用户发送订单以 22,000 美元出售 1000 个该期权
• 系统将订单存储在数据库中
• CRON 任务每分钟验证一次，如果价格 >= 卖出订单，则最后一分钟
• 当该期权的价格>=该订单时，用户卖出该股票期权。

我的问题

它运作良好，但它并不是股票交易市场的真正变体。

我的问题

如何根据订单的价格和数量进行价格变化？

就像“供需定律”一样。

例如 （编辑关于彼得的回答) :

function stockOrder($orderPrice,$orderQuantity,$type)//$type= buy or sell
{
    // Record the order in database (ok)
    // Compare with other orders (ok) 
    // $orderPrice<=$dbSellPrice or $orderPrice>=$dbBuyPrice
    if checks
       // Buy and sell at the best prices 
       // for quantities available holded by users (ok)
       // Record/update the holding of the stock (ok)
       // Update the price of the stock
    end if       
}

也许我有点疯狂地认为可以将其自动化，但我相信这一点，任何帮助都将不胜感激。

只是想进一步扩展我的评论。这是一个基本场景；假设我们从数据库/系统中的零个未履行订单开始。

1. 用户 A 以 10 美元的价格提交 20 单位股票 X 的限价卖单。
2. 用户 B 以 12 美元的价格提交 10 单位股票 X 的限价买单。

完成步骤 1 后，系统中将有一个未履行的订单，因为没有可匹配的未结订单。

步骤2后，用户B提交的订单can通过系统中的未结订单来履行。 （为简单起见，我们假设用户 A 的订单可以分解，即不是全有或全无的订单）

用户B的买入订单之所以能够成交，有两个原因：

1. 存在数量大于或等于买单数量的未平仓卖单。
2. 限价买入价大于或等于限价卖出价，可以约定成交价格。

用户 A 不想以低于 10 美元的价格出售，用户 B 不想以高于 12 美元的价格购买。所以在这种情况下，有一个合适的交易价格范围，即10-12美元之间的任何价格都是合适的。

问题是找到合适的交易价格。如何确定呢？选择范围的中间？这只是一种解决方案。 （在流动性充足的市场中，您可能不会遇到同样的问题，因为会有大量不同价格的未平仓订单，有些则以市场价格。）

为了举例说明，假设您选择的交易价格为 11 美元，即合适范围的中间价格。用户 B 的订单现在将被履行，并且由于用户 A 的订单仅部分履行，因此系统中将留下一个未结订单：用户 A 以 10 美元出售剩余的 10 个单位。最后交易价格将更新为 11 美元。