Python
Java
PHP
IOS
Android
Nodejs
JavaScript
Html5
Windows
Ubuntu
Linux
python 分段拟合 判别_利用Python检验你的策略参数是否过拟合(转)
过拟合现象 一般来说 量化研究员在优化其交易策略参数时难免会面临这样一个问题 优化过后的策略在样本内表现一般来说均会超过其在样本外的表现 即参数过拟合 对于参数优化来说 由于优化时存在噪音 过拟合是不可避免的现象 然而为了追求策略的稳定性
python 分段拟合 判别