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受范数不等式约束的二次函数最小化
我正在尝试解决以下不等式约束 给定 N 只股票的时间序列数据 我试图构建一个投资组合权重向量以最小化回报的方差 目标函数 min w T sum w s t e n T w 1 left w right leq C where w是权重向量
r
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如何使用R包Quadprog求解SVM?
我想知道实现 Quadprog 来解决二次规划的正确方法是什么 我有以下问题 从互联网上摘录 并且也在查看以下内容http cbio ensmp fr thocking mines course 2011 04 01 svm svm qp
r
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CVXPY 在二次规划优化问题上返回不可行/不准确
我正在尝试使用 CVXPY 来解决非负最小二乘问题 附加约束是解向量中的条目之和必须等于 1 然而 当我使用 SCS 求解器在这个简单的二次程序上运行 CVXPY 时 我让求解器运行最多 100000 次迭代 最后遇到错误 指出二次程序不可
使用 R 中的 Quadprog 包进行投资组合优化中的权重约束
我是 R 和投资组合优化的新手 我正在尝试优化包含 7 种资产的投资组合 使得资产号 3 和 4 的最小权重均为 0 35 并且所有 7 种资产的总和等于 1 以下是我尝试过的代码 library quadprog dmat lt cov
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