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投资组合分析包中的自定义预期回报
我无法将自定义预期回报纳入投资组合分析包中 通常预期回报是一些专业期望 观点或与基本指标分开计算 投资组合分析允许创建自定义矩函数来计算过去收益的矩 但我不明白如何将已计算的收益合并到优化问题中 感谢任何帮助 这里是一个小示例数据集 Dow
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最大夏普比率投资组合因 PortfolioAnalytics 中的错误而失败
在计算简单的最大夏普比率投资组合权重时 我在 PortfolioAnalytics 中遇到了一个问题 Error in max sr opt R R constraints constraints moments moments Objec
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仅使用平均收益向量和协方差矩阵进行 R 中的投资组合优化
我看到的每个包似乎都需要我的资产的时间序列回报 例如 我喜欢 PortfolioAnalytics 包 并且我需要提供的许多约束 框约束 组约束等 然而 据我所知 它需要某种时间序列的回报 即使我指定了我自己的时刻 我可能是错的 我所拥有的
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尝试使用投资组合分析进行优化时出错
我正在尝试从网站复制代码来测试 R 中的投资组合分析库 但是我收到错误 但我不知道原因 我收到的错误是 错误 package ROI in search requireNamespace ROI 悄悄地 TRUE 不是TRUE librar
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在没有 xts 对象的情况下在 PortfolioAnalytics 中创建有效前沿
有没有办法在 PortfolioAnalytics 包中创建有效前沿而不指定资产回报的 xts 对象 相反 我想提供预期回报向量和协方差矩阵 有两种方法 首先 您可以提供一个包含矩阵的列表 其结构如下所示 然后调用 Optimize por
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