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金融分析与风险管理——投资组合的绩效评估
金融分析与风险管理 投资组合的绩效评估 1 夏普比率 2 索提诺比率 3 特雷诺比率 4 信息比率 1 夏普比率 夏普比率是指在某一时间段内 投资组合每承担一单位风险所带来的的超额收益 值越大表示收益越好 其表达式如下 S R E
Python在金融风险分析中的应用
投资组合绩效评估
夏普比率
信息比率
特雷诺比率
金融分析与风险管理——资本资产定价模型
金融分析与风险管理 资本资产定价模型 1 系统性风险与非系统性风险 2 资本资产定价模型 1 系统性风险与非系统性风险 在理论上 股票面临的风险可以抽象的划分为系统性风险与非系统性风险 系统性风险 不可分散风险 也称市场风险 通常是由于公司
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CAPM
资本资产定价模型
系统性风险
非系统性风险
金融分析与风险管理——风险价值(VaR)
金融分析与风险管理 风险价值 VaR 1 风险价值 VaR 简述 1 1 Python可视化风险价值 2 VaR值的测度方法 2 1 方差 协方差法 2 2 历史模拟法 2 3 蒙特卡洛模拟法 3 回溯检验 4 压力VaR 1 风险价值 V
Python在金融风险分析中的应用
python
var
历史模拟法
蒙特卡洛模拟法
金融分析与风险管理——投资组合的有效前沿及资本市场线
金融分析与风险管理 投资组合的有效前沿及资本市场线 1 投资组合的可行集 2 投资组合的有效前沿 3 资本市场线 1 投资组合的可行集 投资组合中的权重变量可以实现投资组合的预期收益率与收益波动率之间的映射关系 在投资组合的理论中 所有可能
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