rollapply 可以返回矩阵列表吗？

我想使用滚动窗口生成协方差矩阵（和均值向量）。但在我所有的尝试中rollapply堆叠协方差矩阵cov并且耗尽了预先分配的空间（例如，如果我的原始数据有 40 个观察值，那么rollapply不能返回超过 40 行）。

有什么方法可以让我得到rollapply返回矩阵列表？或者返回一个data.frame比原来的大data.frame，我可以手动将其拆分为列表吗？我的最终目标是建立一个面板，将面板分成一个单独的列表data.frames，计算每个数据帧的滚动协方差和均值，然后使用这些协方差列表和下游均值与一群个体进行比较。

这是一些代码。我的问题是my.fun不会返回所有协方差矩阵计算的数据。是我自己编写代码的最佳选择rollapply？或者我自己的cov返回一个向量，我将其转换回矩阵？谢谢！

library("zoo")
data.df <- data.frame(sic = rep(1:10, each = 40),
                      year = rep(1:40, len = 10*40),
                      one = rnorm(10*40),
                      two = 2*rnorm(10*40),
                      three = 3*rnorm(10*40))
data.list <- split(data.df, data.df$sic)
data.list <- lapply(data.list, zoo)
my.fun <- function(x) {
    x <- x[, c("one", "two", "three")]
    rollapply(x,
              width = 10, 
              FUN = cov,
              by.column = F, 
              align = "right")
}
cov.list <- lapply(data.list, FUN = my.fun)

看了一眼之后rollapply.zoo代码，我认为没有办法让它做你想做的事。不过，滚动你自己的函数并不那么困难（双关语）。

rollcov <- function(x, width=10) {
  len <- NROW(x)
  add <- rep(1:(len-width)-1,each=width)
  seq.list <- split(rep(1:width,len-width)+add, add)
  lapply(seq.list, function(y) cov(x[y,]))
}

rollcov(data.list[[1]][,c("one","two","three")],10)
all <- lapply(data.list, function(x) rollcov(x[,c("one","two","three")],10))