实证操作:R语言实现分位数回归的介绍

2023-10-27

“分位数回归是估计一组回归变量X与被解释变量Y的分位数之间线性关系的建模方法。从最小二乘法可以看出,传统回归中最小化残差的平方极易受极端值的影响,而且属于均值回归,这种方法不能得到不同分布下的数据关系

导入程序包与数据

分位数回归不考虑同方差、正态分布的假设,具有异常点抗耐性、捕捉分布尾部特征等特点,回归结果更加稳健。这里以R里面分位数回归程序包(quantreg)自带的数据barro为例,来展示R语言如何进行分位数回归的操作。

library(quantreg)data(barro)

library(quantreg)就是导入分位数回归的程序包,data(barro)是该程序包自带的数据,它是Barro 和 Lee,1994研究使用的数据,主要是161个国家的经济增长、人均GDP、滞后5年的投资占GDP比重、滞后5年的政府开支(国防和教育)占GDP比重、黑市外汇升水(对数形式)等,部分数据展示如下:

02

数据处理与变量选择

对barro数据进行描述性统计,并选取因变量y与自变量x。

##描述性统计summary(barro)##选取变量作为y、xy <- barro$y.net
x<- cbind(barro$lgdp2,
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