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如何在 R 中对多维面板数据运行回归
我需要对面板数据进行回归 它有 3 个维度 年份 公司 国家 地区 例如 year comp count value x value y 2000 A USA 1029 0 239481 2000 A CAN 2341 4 129333 2
r
multidimensionalarray
panel
plm
plm 与 lfe 中的聚类标准错误不同
当我运行集群标准错误面板规范时plm and lfe我得到的结果在第二个有效数字处有所不同 有谁知道为什么他们对SE的计算不同 set seed 572015 library lfe library plm library lmtest c
r
plm
lfe
R 中具有二进制因变量的面板数据
是否可以使用带有二元因变量的面板数据集在 R 中进行回归 我熟悉使用 glm 表示 logit 和 probit 以及使用 plm 表示面板数据 但不知道如何将两者结合起来 有现成的代码示例吗 EDIT 如果我能弄清楚如何提取 plm 在进
r
Regression
paneldata
plm
面板数据 R 中的多重共线性检验
我正在使用以下命令运行面板数据回归plm封装在R并希望控制解释变量之间的多重共线性 我知道有vif 函数在car package 但据我所知 它无法处理面板数据输出 The plm可以进行其他诊断 例如单位根检验 但我发现没有计算多重共线性
r
Regression
plm
paneldata
获得平均系数和 adj。使用 lapply 来自多个合并回归的 R^2
我使用循环函数执行了多个池回归 并将回归输出存储在列表中 myregression 我现在想做的是对我的所有回归 即 myregression 列表 有效地执行 lmtest 包中的 coeftest 函数 以调整标准误差和 t 统计量 最
r
lapply
plm
is.pbalanced.default(x) 中的错误:由于 stata 导入的标签,参数“y”丢失,没有默认值
对于以下面板数据集 panel lt structure list uurwerk structure c 40 40 40 40 36 1 32 36 32 32 36 36 40 40 40 40 40 38 38 38 38 60 5
r
plm
R:plm——年度固定效应——年度和季度数据
我在设置面板数据模型时遇到问题 这是一些示例数据 library plm id lt c 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 year lt c 1999 1999 1999 1999 2000 2000 200
r
Regression
linearregression
plm
R plm 与 Fixst 包 - 结果不同?
我试图理解为什么 R 包 plm and fixest 当我使用异方差稳健标准误差 HC1 和状态固定效应估计面板模型时 给我不同的标准误差 有人给我提示吗 这是代码 library AER For the Fatality Dataset
r
paneldata
plm
Robust
R:plm 个体和时间固定效应,但没有其他回归量
我想运行仅包括时间和个体固定效应的回归 即没有其他右侧变量 我尝试这样做plm plm y 1 data data effect twoways model within 然而 语法不正确 也不能仅仅抑制 1从模型公式 错误信息是 Erro
r
plm
plm:固定效应回归 - 索引/ID 顺序
我正在使用以下方法进行固定效应回归plm包裹 ID 代码的顺序为何以及如何对回归产生影响 我使用这些代码来运行回归 它们仅在 ID 代码的顺序之间有所不同Company and Year 代码 MV Year lt plm MVlog LE
r
Regression
plm
R 中的豪斯曼类型测试
我一直在使用 plm 包的R进行面板数据分析 该软件包中用于选择 固定效应 或 随机效应 模型的重要测试之一称为豪斯曼型 Stata 也可进行类似的测试 这里的重点是Stata要求首先估计固定效应 然后再估计随机效应 但是 我在 plm 包
r
stata
plm
paneldata
plm 或 lme4 用于面板数据的随机和固定效应模型
我可以使用以下命令在面板数据上指定随机效应模型和固定效应模型吗lme4 questions tagged lme4 我正在重做来自 Wooldridge 2013 p 494 5 的示例 14 4r questions tagged r 谢
r
lme4
paneldata
plm
在 R 中生成滞后时间序列横截面变量
我是 R 新用户 我有一个时间序列横截面数据集 尽管我已经找到了滞后时间序列数据的方法R 我还没有找到创建滞后时间序列横截面变量的方法 以便我可以在分析中使用它们 以下是您可以如何使用lag 功能与zoo 和面板系列数据 gt librar
r
TimeSeries
paneldata
plm
pglm 中的 lag() 似乎对 stats 中的 lag() 存在 bug
正如标题所说 我加载后pglm lag停止正常工作 library pglm c 1 2 3 4 gt lag 该对象被转换为时间序列 并且不再与 tibbles 兼容 连卸pglm 的依赖性lag仍然有效 解决方案可能是实际上从不加载pg
r
paneldata
plm
如何使用plm计算R中gmm模型的BIC和AIC?
我正在使用以下方法估计 GMM 模型plm图书馆 我有不同的时刻条件 Z lt list YDWPP ST DEGREE YDWPP ST DEGREE YDWPP ST DEGREE YDWPP ST DEGREE YDWPP ST TR
r
benchmarking
plm
GMM
使用“plm()”估计具有嵌套结构的重复测量随机效应模型
是否可以估计一个具有嵌套结构的重复测量随机效应模型 using plm 来自plm questions tagged plm包裹 我知道这是可能的lmer 来自lme4 questions tagged lme4包裹 然而 lmer 依赖于
r
lme4
hierarchicalclustering
plm
longitudinal
R 中固定效应的 F 检验(面板数据)
我正在尝试对面板数据 OLS 回归 在 R 中 的固定效应 个体特定的虚拟变量 的联合显着性进行 F 检验 但是我还没有找到一种方法来实现大量固定效应 理想情况下 我会在plm包 但是我还没有找到任何专门进行此测试的内容 这是 Stata
r
stata
plm
运行 plm 固定效应模型并添加因子虚拟变量(树方式固定效应)是否可以?
运行 plm 固定效应模型并在 R 中添加因子虚拟变量 如下所示 是否可以 时间 公司 和 国家 这三个因素都是独立的指数 我想将它们一起修复 我发现下面的规范更适合我的情况 而不是通过组合 公司 和 国家 地区 来总共创建两个索引 这是可
r
Regression
dummyvariable
paneldata
plm
loadNamespace 中出现错误,在 plm 包中找不到对象“vI”
我以前在安装软件包时从未遇到过问题 当我第一次尝试安装时plm包 它给了我一个错误 说该包pbkrtest没有安装 所以我尝试安装pbkrtest but install packages pbkrtest 不起作用 它给了我这个错误消息
r
namespaces
installpackages
plm
使用 plm() 和 vcovHC() 进行 Hausman-Taylor 估计器的稳健标准误差估计
假设我使用以下公式计算 Hausman Taylor 估计量plm带有选项的命令 型号 ht 使用结果 我喜欢获得一个稳健的方差 协方差矩阵 以使推理完全稳健 为此目的vcovHC 使用命令 plm 包的一部分 这是一个最小的例子 data
r
plm
1
2
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