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协方差矩阵的matlab计算

2023-10-29

在统计学与概率论中，协方差矩阵是一个矩阵，其每个元素是各个向量元素之间的协方差。（Wiki）

协方差矩阵的计算以列向量为单位，是列向量各元素之间的关系的表达。

定义为：http://upload.wikimedia.org/math/a/f/6/af6bc9efa5c14e9711fd70e417325dfc.png

一个列向量也叫做一个样本向量，列向量中的元素代表样本，列向量中的元素的个数的和代表样本个数。

下图是转自他人的协方差的Matlab实现，协方差(i,j)=（第i列所有元素-第i列均值）*（第j列所有元素-第j列均值）/（样本数-1）
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