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R语言时间序列之ARMA、ARIMA模型

2023-10-30

基本理论知识

   ARMA模型称为自回归移动平均模型，是时间序列里常用的模型之一。ARMA模型是对不含季节变动的平稳序列进行建模。它将序列值表示为过去值和过去扰动项的加权和。模型形式如下：

yt=c+a1yt−1+a2yt−2+...+apyt−p+ϵt−b1ϵt−1−b2ϵt−2−...−bqϵt−q
其中 yt 为序列值， ϵt 为扰动项。模型可以简记为：
ϕ(l)yt=c+Θ(l)
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