本文介绍三部分内容：
- xgboost 基本方法和默认参数
- 实战经验中调参方法
- 基于实例具体分析
1.xgboost 基本方法和默认参数
在训练过程中主要用到两个方法：xgboost.train()和xgboost.cv().
#xgboost.train()API
xgboost.train(params,dtrain,num_boost_round=10,evals=(),obj=None,feval=None,maximize=False,early_stopping_rounds=None,
evals_result=None,verbose_eval=True,learning_rates=None,xgb_model=None)
- params 这是一个字典，里面包含着训练中的参数关键字和对应的值，形式是params = {‘booster’:’gbtree’,’eta’:0.1}
- dtrain 训练的数据
- num_boost_round 这是指提升迭代的个数
- evals 这是一个列表，用于对训练过程中进行评估列表中的元素。形式是evals = [(dtrain,’train’),(dval,’val’)]或者是evals = [(dtrain,’train’)],对于第一种情况，它使得我们可以在训练过程中观察验证集的效果。
- obj,自定义目的函数
- feval,自定义评估函数
- maximize ,是否对评估函数进行最大化
- early_stopping_rounds,早期停止次数 ，假设为100，验证集的误差迭代到一定程度在100次内不能再继续降低，就停止迭代。这要求evals 里至少有 一个元素，如果有多个，按最后一个去执行。返回的是最后的迭代次数（不是最好的）。如果early_stopping_rounds 存在，则模型会生成三个属性，bst.best_score,bst.best_iteration,和bst.best_ntree_limit
- evals_result 字典，存储在watchlist 中的元素的评估结果。
- verbose_eval (可以输入布尔型或数值型)，也要求evals 里至少有 一个元素。如果为True ,则对evals中元素的评估结果会输出在结果中；如果输入数字，假设为5，则每隔5个迭代输出一次。
- learning_rates 每一次提升的学习率的列表，
- xgb_model ,在训练之前用于加载的xgb model。
2.实战经验中调参方法
首先 parameters 设置如下：
params = {
'booster':'gbtree',
'objective':'binary:logistic',
'eta':0.1,
'max_depth':10,
'subsample':1.0,
'min_child_weight':5,
'colsample_bytree':0.2,
'scale_pos_weight':0.1,
'eval_metric':'auc',
'gamma':0.2,
'lambda':300
}
- colsample_bytree 要依据特征个数来判断
- objective 目标函数的选择要根据问题确定，如果是回归问题 ，一般是 reg:linear , reg:logistic , count:poisson 如果是分类问题，一般是binary:logistic ,rank:pairwise
参数初步定之后划分20%为验证集，准备一个watchlist 给train和validation set ,设置num_round 足够大（比如100000），以至于你能发现每一个round 的验证集预测结果，如果在某一个round后 validation set 的预测误差上升了，你就可以停止掉正在运行的程序了。
watchlist = [(dtrain,'train'),(dval,'val')]
model = xgb.train(params,dtrain,num_boost_round=100000,evals = watchlist)
然后开始逐个调参了。
- 首先调整max_depth ,通常max_depth 这个参数与其他参数关系不大，初始值设置为10，找到一个最好的误差值，然后就可以调整参数与这个误差值进行对比。比如调整到8，如果此时最好的误差变高了，那么下次就调整到12；如果调整到12,误差值比10 的低，那么下次可以尝试调整到15.
- 在找到了最优的max_depth之后，可以开始调整subsample,初始值设置为1，然后调整到0.8 如果误差值变高，下次就调整到0.9，如果还是变高，就保持为1.0
- 接着开始调整min_child_weight , 方法与上面同理
- 再接着调整colsample_bytree
- 经过上面的调整，已经得到了一组参数，这时调整eta 到0.05，然后让程序运行来得到一个最佳的num_round,(在 误差值开始上升趋势的时候为最佳 )
参考文献
- https://www.kaggle.com/c/bnp-paribas-cardif-claims-management/forums/t/19083/best-practices-for-parameter-tuning-on-models
- https://github.com/dmlc/xgboost/tree/master/demo
- http://xgboost.readthedocs.io/en/latest/python/python_api.html
