1、Pandas
Python Data Analysis Library 或 pandas 是基于NumPy 的一种工具,相当于这是Python官方自己的一套库
statsmodel是基于Pandas开发的一套库,用于一些描述统计、统计模型估计、推断、预测
2、自回归模型(AutoRegression model,AR)
自回归,从物理的角度来理解就是:当前记录与其历史记录的差值。eg,自回归认为历史的发展是一条斜率一定的直线。
3、滑动平均模型(moving average model, MA)
移动平均,从物理的角度来理解就是:当前记录是历史记录的均值。eg,移动平均模型认为历史的发展是一条水平的线。
4、高级时间序列模型ARMA
ARMA就是把AR和MA结合在一起的一种算法,当AR和MA混合在一起,可以认为是一个y=ax+b的过程,自回归提供了a这个系数,移动平均提供了b这个截距。
5、高级时间序列模型ARIMA【autoregression intergrated moving average差分自回归移动平均】
ARIMA中,I指代的差分,其实是 前后时间上数值的差异,ARIMA就是使用差分的数据来进行ARMA建模
6、ARMA测试
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.graphics.tsaplots import acf, pacf, plot_acf, plot_pa