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C、C++ 或 Fortran 中的多元正态 cdf [关闭]

2023-11-23

是否有开源软件可以计算 C、C++ 或 Fortran 中高斯分布的多变量（维度大于 3，不是二变量或三变量）数值 cdf？

我相信 IMSL 能做到；http://www.roguewave.com/portals/0/products/imsl-numerical-libraries/c-library/docs/7.0/html/cstat/default.htm?turl=multivariatenormalcdf.htm


你应该去找源头……这个家伙 Alan Genz 教授自 20 世纪 80 年代以来一直在研究如何以数值方式进行此积分和其他多元积分。其他人实现的所有代码都源自他的算法和论文。他的代码可以计算维度高达 1000 的多元正态分布和 T 分布的 CDF 和期望。

http://www.math.wsu.edu/faculty/genz/software/software.html

我还编写了从 Java 调用这些子例程的代码：在 Java 中计算多元正态 CDF

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Gaussian

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