您可以使用大小为 N 的向量,而不是在循环中使用数字:
删除隐藏的循环sapply
.
randhelp <- function(
horizon=5, N=1e4,
h0 = 2e-4,
mu = 0, omega=0,
alpha1 = 0.027,
beta1 = 0.963
){
ret <- zt <- et <- ht <- matrix(NA, nc=horizon, nr=N)
ht[,1] <- h0
for(j in 1:horizon){
zt[,j] <- rnorm(N,0,1)
et[,j] <- zt[,j]*sqrt(ht[,j])
ret[,j] <- mu + et[,j]
if( j < horizon )
ht[,j+1] <- omega+ alpha1*et[,j]^2 + beta1*ht[,j]
}
apply(ret, 1, sum)
}
x <- randhelp(N=1e5)