我有一个具有正定矩阵的三维数组,我想获得一个具有所有矩阵的 Cholesky 因子的相同大小的数组。我正在使用犰狳库和cube
类型,有方便的功能each_slice
我正在尝试使用它。但我没有让 lambda 表达式正常工作,所以希望有人可以帮助我并指出我的错误。
这是一个最小的例子:
// [[Rcpp::depends(RcppArmadillo)]]
#include <RcppArmadillo.h>
// [[Rcpp::export]]
arma::cube chol_array(arma::cube Sigma) {
arma::cube Sigma_chol = Sigma;
Sigma_chol.each_slice([](arma::mat X) {return arma::chol(X);});
return Sigma_chol;
}
// [[Rcpp::export]]
arma::cube chol_array2(arma::cube Sigma) {
arma::cube Sigma_chol(size(Sigma));
for (arma::uword i = 0; i < Sigma.n_slices; i++) {
Sigma_chol.slice(i) = arma::chol(Sigma.slice(i));
}
return Sigma_chol;
}
/*** R
Sigma <- array(crossprod(matrix(rnorm(9), 3, 3)), dim = c(3, 3, 2))
chol_array(Sigma)
chol_array2(Sigma)
*/
功能chol_array2
完成工作,但是chol_array
只是返回原始矩阵。我缺少什么?
这里的问题是缺乏参考文献.each_slice()称呼。 Armadillo 使用 lambda 表达式需要引用来更新对象并not返回声明。特别是,我们有:
对于表格 3:
将给定的 lambda_function 应用于每个切片;该函数必须接受对与底层多维数据集具有相同元素类型的 Mat 对象的引用
所以,改变:
Sigma_chol.each_slice([](arma::mat X) {return arma::chol(X);});
to:
Sigma_chol.each_slice([](arma::mat& X) {X = arma::chol(X);});
固定码
// [[Rcpp::depends(RcppArmadillo)]]
#include <RcppArmadillo.h>
// Enable lambda expressions....
// [[Rcpp::plugins(cpp11)]]
// [[Rcpp::export]]
arma::cube chol_array(arma::cube Sigma) {
arma::cube Sigma_chol = Sigma;
// NOTE: the '&' and saving _back_ into the object are crucial
Sigma_chol.each_slice( [](arma::mat& X) { X = arma::chol(X); } );
return Sigma_chol;
}
测试代码
set.seed(1113)
Sigma = array(crossprod(matrix(rnorm(9), 3, 3)), dim = c(3, 3, 2))
all.equal(chol_array(Sigma), chol_array2(Sigma))
# [1] TRUE
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