从订单示例构建订单簿[关闭]

我正在寻找从订单构造订单簿的代码

例如，如果订单是

side | price | quantity
buy   100      1
buy   101      10
buy   100      1000
buy   100      10000

汇总订单簿应该是：

side | price | quantity
buy    100     11001
buy    101     10 

在计划生命周期内，订单会被添加、修改或删除。每次订单更新时，我都需要快速更新 OrderBook。

我确定这是很常见任务，所以互联网上应该已经有很多实现了。

感谢您提供的任何参考，我正在寻找 C# 实现，但如果需要，我可以用另一种语言重写它。

upd实际上我应该重新表述我的问题。最初订单簿是空的。然后我收到事件：添加订单、更改订单数量或取消订单。我应该根据此消息重新计算 orderBook。但现在我清楚了它应该有多简单。添加订单时，我只需按此价格水平添加数量。当订单数量更改时，我只需要添加“更改”，当订单取消时，我只需要从相应的价格水平中删除相应的数量。唯一的问题是我应该在哪里存储“最后订单数量”总共有很多订单（数以百万计），但没有很多活跃订单（不超过100 000）并且对于每个活跃订单我需要通过 orderId 获取“最后数量”...当然我可以使用字典，但这可能太慢了。我想要更快的东西。但我不能使用 50 000 000 个项目数组。

这是测试的代码LINQPad http://www.linqpad.net/

var orders = new [] {
    new {Side = "Buy", Price = 100, Quantity = 1 },
    new {Side = "Buy", Price = 101, Quantity = 10 },
    new {Side = "Buy", Price = 100, Quantity = 1000 },
    new {Side = "Buy", Price = 100, Quantity = 10000 },
    new {Side = "Sell", Price = 100, Quantity = 10000 }
};

var orderboook 
    = from o in (           
                    from order in orders
                    group order by order.Side into sideGroup
                    select new {
                        Side = sideGroup.Key,
                        SideGroup = 
                            from s in sideGroup
                            group s by s.Price into g
                            select new {
                                Side = sideGroup.Key,
                                Price = g.Key, 
                                Quantity = g.Sum( s => s.Quantity) 
                            }
                    }
                )
     from g in o.SideGroup
     select g;

orderboook.Dump(); // .Dump() is LINQPad helper method...

The result in LINQPad is