我正在尝试将 TradingView 指标转换为 Python(也使用 pandas 来存储其结果)。
这是我想要转换为 python 指标的指标公共代码:
https://www.tradingview.com/script/sU9molfV/ https://www.tradingview.com/script/sU9molfV/
我一直在创建松树脚本linereg默认功能。
这是我遇到问题的 pinescript 指标的片段:
lrc = linreg(src, length, 0)
lrc1 = linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
这是它的文档:
线性回归曲线。最适合指定价格的线路
在用户定义的时间段内。它是用最少的来计算的
平方法。该函数的结果是使用以下公式计算的
公式:linreg = 截距 + 斜率 * (长度 - 1 - 偏移量),其中
长度是 y 参数,偏移量是 z 参数,截距和
斜率是用最小二乘法计算的值
源系列(x 参数)。 linreg(源、长度、偏移量) →
系列[浮动]
Source:
https://www.tradingview.com/pine-script-reference/#fun_linreg https://www.tradingview.com/pine-script-reference/#fun_linreg
我找到了这个 mql4 代码,并尝试逐步遵循它以对其进行转换,最后在 Python 中创建一个函数 linreg,以便进一步使用它来构建 pine 脚本指标:
https://www.mql5.com/en/code/8016 https://www.mql5.com/en/code/8016
到目前为止,这是我的代码:
# calculate linear regression:
# https://www.mql5.com/en/code/8016
barsToCount = 14
# sumy+=Close[i];
df['sumy'] = df['Close'].rolling(window=barsToCount).mean()
# sumxy+=Close[i]*i;
tmp = []
sumxy_lst = []
for window in df['Close'].rolling(window=barsToCount):
for index in range(len(window)):
tmp.append(window[index] * index)
sumxy_lst.append(sum(tmp))
del tmp[:]
df.loc[:,'sumxy'] = sumxy_lst
# sumx+=i;
sumx = 0
for i in range(barsToCount):
sumx += i
# sumx2+=i*i;
sumx2 = 0
for i in range(barsToCount):
sumx2 += i * i
# c=sumx2*barsToCount-sumx*sumx;
c = sumx2*barsToCount - sumx*sumx
# Line equation:
# b=(sumxy*barsToCount-sumx*sumy)/c;
df['b'] = ((df['sumxy']*barsToCount)-(sumx*df['sumy']))/c
# a=(sumy-sumx*b)/barsToCount;
df['a'] = (df['sumy']-sumx*df['b'])/barsToCount
# Linear regression line in buffer:
df['LR_line'] = 0.0
for x in range(barsToCount):
# LR_line[x]=a+b*x;
df['LR_line'].iloc[x] = df['a'].iloc[x] + df['b'].iloc[x] * x
# print(x, df['a'].iloc[x], df['b'].iloc[x], df['b'].iloc[x]*x)
print(df.tail(50))
print(list(df))
这不起作用。
知道如何创建类似的 pine 脚本吗linereg麻烦把函数转成python可以吗?
先感谢您!