我知道有一个加权 OLS 求解器 http://statsmodels.sourceforge.net/devel/generated/statsmodels.regression.linear_model.WLS.html,和一个约束 OLS 求解器 http://docs.scipy.org/doc/scipy-0.14.0/reference/generated/scipy.optimize.nnls.html.
有没有一个程序可以将两者结合起来?
您可以通过修改来模拟 OLS 权重X and y输入。在 OLS 中,您解决β for
XtX β = Xty.
在加权 OLS 中,你解决 https://en.wikipedia.org/wiki/Least_squares#Weighted_least_squares
XtX W β = Xt W y.
where W is a diagonal matrix with nonnegative entries. It follows that W0.5 exists, and you can formulate this as
(X W0.5)t(XW0.5) β = (X W0.5)t(XW0.5) y,
which is an OLS problem with X W0.5 and W0.5 y.
因此,通过修改输入,您可以使用不直接识别权重的非负约束系统。
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