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计算非常大的矩阵的逆

2024-03-10

我正在尝试用 C++ 计算一个非常大的矩阵（11300x21500）的逆。到目前为止，我已经尝试过 Eigen 和 Armadillo 库，但都在初始化阶段失败，说没有足够的内存。有什么办法可以克服这种情况吗？

提前致谢

P.S
I should correct the size of the matrix to 21500x21500. As UmNyobe suggested, this is not a square matrix. It is actually the observation matrix, X, and I am trying to calculate (XTX)-1

我有 8GB 内存（在 64 位系统中），但我认为我没有充分利用所有这些内存空间。任务管理器显示出错时的内存使用量为1GB。也许Windows7中有一个操作系统命令，当应用程序的内存使用量超过1GB时，它会关闭该应用程序。

顺便说一句，我最初的目的是对该观察矩阵进行回归。

还有一件事：观察矩阵 X 的每一行中的大多数列都为零。有没有办法利用这一点来限制反转操作中的内存使用？


假设矩阵issquare，您可能正在寻找的是就地矩阵求逆算法。

你应该检查一下this https://math.stackexchange.com/questions/16940/in-place-inversion-of-large-matrices.

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c

sparsematrix

matrixinverse

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