这个问题似乎令人惊讶地晦涩难懂...我在将其发布到此处之前询问了谷歌，我发现的最接近答案的是：协方差矩阵计算 https://stackoverflow.com/questions/3307082/covariance-matrix-computation
然而，从评论中我不确定答案。
在 C# 中正确计算协方差矩阵的最佳方法是什么？
有什么好的免费图书馆吗？
Thanks!
我终于找到了AlgLib库 http://www.alglib.net/这看起来很有希望。
它有一个计算协方差矩阵的函数：
public static void covm(double[,] x, out double[,] c)
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