如何使用 getSymbols 下载一组价格并按照请求的顺序存储它们？

我用 Quantmod 下载历史价格getSymbols函数用于多个代码，并使用以下代码将它们转换为列表或多变量 XTS：

library(quantmod)

myenv <- new.env()
tickers <- c("^GSPC", "AAPL", "MSFT", "GOOG", "^RUT")
getSymbols(tickers, env=myenv)
ll <- eapply(myenv, function(x) x)        # Convert to list
ts <- do.call(merge, (eapply(myenv, Ad))) # Convert to multivariate XTS and extract only the adjusted price

我使用这种方法的问题是列表和 XTS 中的代码顺序与我在中指定的顺序不同tickers:

> names(ll)
[1] "AAPL" "GSPC" "GOOG" "RUT"  "MSFT"
> names(ts)
[1] "AAPL.Adjusted" "GSPC.Adjusted" "GOOG.Adjusted" "RUT.Adjusted" 
[5] "MSFT.Adjusted"

我认为这是因为eapply以随机顺序执行操作，如帮助页面中所述eapply:

Note that the order of the components is arbitrary for hashed environments.

如何执行上面相同的操作，但输出的顺序与我的指定顺序相同tickers向量？ IE。列表的第一项/XTS 的第一列应对应于tickers矢量等。

你可以只对结果进行子集化eapply进入你想要的顺序。

library(quantmod)
tickers <- c("^GSPC", "AAPL", "MSFT", "GOOG", "^RUT")
myenv <- new.env()
symnames <- getSymbols(tickers, env=myenv)  # getSymbols returns adjusted names
ts <- do.call(merge, eapply(myenv, Ad)[symnames])