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如何在 R 中为 Quantstrat 编写自定义规则函数 - 将追踪止损订单替换为 stoplimit 和ruleOrderProc
我的目标是使用下面概述的规则来生成信号来放置新的 stoplimit 订单来取代我的追踪止损 我不希望我的止损无限期地跟踪 直到它达到我的盈亏平衡价格 如果已经可以以某种方式实现这一点 请告诉我 我希望在 quantstrat 中编写一个自
r
trading
algorithmictrading
quantstrat
blotter
在 GitHub 上安装 blotter 和 quantstrat
我在从 Github 安装 blotter 和 quantstrat 软件包时遇到了困难 我可以在网上找到的大多数帮助在当时托管在 sourceforge 上时已经过时了 我尝试使用 install github 函数 它返回以下错误 事实
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package
quantstrat
将技术指标添加到图表中。Posn
由于某种原因 我无法将 ROC 信号添加到吸墨图上 在文档中应该允许它 我想用这个指标创建一个新的图表 有人可以帮忙吗 plot performance for symbol chart Posn strategy AbsMom Symbo
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quantmod
quantstrat
blotter
将闪亮与 Quantstrat 回测相结合
我正在尝试制作一个网络应用程序 目的是使用 quantstrat 然而 我在整合两者方面遇到了一些困难 没有这方面的文档 所以很难找到一个开始的地方 这是我现在的代码 如果您能让我知道我做错了什么 我将不胜感激 谢谢 library shi
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shiny
quantstrat
Guy Yollin 的 QuantStrat I 讲座问题
我一直在听 Guy 的 Quantstrat 讲座 下面的链接 在反复尝试重新执行代码后 我遇到了一些初始错误 这些错误导致讲座中的大部分后续代码无法运行 这是代码 从讲座中复制并进行了很小的重新安排 rm list ls all TRUE
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quantstrat
blotter
在quantstrat中生成不同周期的指标
我想使用与我正在使用的数据不同的时间范围指标 我已经看到这个问题好几次了 但到目前为止还没有解决方案 至少对我来说是这样 下面的示例使用每日股票数据 但实际项目使用日内货币数据 我现在有一个简单的解决方法可以导入日内 csv 数据 因此示例
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indicator
quantstrat
periodicity