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如何在 R 中为 Quantstrat 编写自定义规则函数 - 将追踪止损订单替换为 stoplimit 和ruleOrderProc
我的目标是使用下面概述的规则来生成信号来放置新的 stoplimit 订单来取代我的追踪止损 我不希望我的止损无限期地跟踪 直到它达到我的盈亏平衡价格 如果已经可以以某种方式实现这一点 请告诉我 我希望在 quantstrat 中编写一个自
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将技术指标添加到图表中。Posn
由于某种原因 我无法将 ROC 信号添加到吸墨图上 在文档中应该允许它 我想用这个指标创建一个新的图表 有人可以帮忙吗 plot performance for symbol chart Posn strategy AbsMom Symbo
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Guy Yollin 的 QuantStrat I 讲座问题
我一直在听 Guy 的 Quantstrat 讲座 下面的链接 在反复尝试重新执行代码后 我遇到了一些初始错误 这些错误导致讲座中的大部分后续代码无法运行 这是代码 从讲座中复制并进行了很小的重新安排 rm list ls all TRUE
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