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量化投资学习——因子IC、IR的介绍
因子IC IR的介绍 xff1a IC即信息系数 xff08 Information Coefficient xff09 xff0c 表示所选股票的因子值与股票下期收益率的截面相关系数 xff0c 通过 IC 值可以判断因子值对下期收益率的
量化投资学习
量化投资学习——股指期货研究(九)
基差增强策略的增强相对收益一般使用两种方法计算 xff1a 第一种是股指期货与现货收敛造成的期货价格相对指数价格上涨的部分 xff0c 此时关注的指标为年化基差率 xff0c 方法为计算期指合约收益率与指数收益率之差 xff1b 第二种是考
量化投资学习
股指期货研究
量化投资学习——A股H股套利年化100%
一 交易对象选取 首先是选取数据 xff0c 选取数据的来源是wind xff1a 从wind中的交易数据 AH比较 里面可以看到历史收盘价和A H溢价率 xff0c 考虑到在2008年金融危机之后 xff0c 全球市场发生了较大的变化 x
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股套利年化