基差增强策略的增强相对收益一般使用两种方法计算:第一种是股指期货与现货收敛造成的期货价格相对指数价格上涨的部分,此时关注的指标为年化基差率,方法为计算期指合约收益率与指数收益率之差;第二种是考虑卖近月买远月赚取滚动收益(Roll down yield),仅考虑远月和近月合约的价格差异(跨期价差指标)。
参考文献:
中金:期指基差策略的“一二三”
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