本文主要介绍LQR的直观推导，说明LQR目标函数J选择的直观含义以及简单介绍矩阵Q,R的选取，最后总结LQR控制器的设计步奏，并将其应用在一个简单的倒立摆例子上。
假设有一个线性系统能用状态向量的形式表示成：
其中 
在介绍LQR前，先简单回顾一下现代控制理论中最基本的控制器--全状态反馈控制。
全状态反馈控制系统图形如下：
我们要设计一个状态反馈控制器
使得闭环系统能够满足我们期望的性能。我们把这种控制代入之前的系统状态方程得到
对于(1)式的开环系统，由现代控制理论我们知道开环传递函数的极点就是系统矩阵A的特征值。(传递函数的分母是|sI -A|，|·|表示行列式)
现在变成了(2)的闭环形式，状态变换矩阵A变成了(A-BK)。因此通过配置反馈矩阵K，可以使得闭环系统的极点达到我们期望的状态。注意，这种控制器的设计与输出矩阵C,D没有关系。
那么，什么样的极点会使得系统性能很棒呢？并且，当系统变量很多的时候，即使设计好了极点，矩阵K也不好计算。
于是，LQR为我们设计最优控制器提供了一种思路。
在设计LQR控制器前，我们得设计一个能量函数，最优的控制轨迹应该使得该能量函数最小。一般选取如下形式的能量函数。
可是，为什么能量函数(或称系统的目标函数)得设计成这个样子呢？
首先假设状态向量x(t)是1维的，那么
再来看看矩阵Q,R的选取，一般来说，Q值选得大意味着，要使得J小，那x(t)需要更小，也就是意味着闭环系统的矩阵(A-BK)的特征值处于S平面左边更远的地方，这样状态x(t)就以更快的速度衰减到0。另一方面，大的R表示更加关注输入变量u(t),u(t)的减小，意味着状态衰减将变慢。同时，Q为半正定矩阵意味着他的特征值非负，R为正定矩阵意味着它的特征值为正数。如果你选择Q,R都是对角矩阵的话，那么Q的对角元素为正数，允许出现几个0.R的对角元素只能是正数。
注意LQR调节器是将状态调节到0，这与轨迹跟踪不同，轨迹跟踪是使得系统误差为0.
知道了背景后，那如何设计反馈矩阵K使得能量函数J最小呢？很多地方都是从最大值原理，Hamilton函数推导出来。这里用另外一种更容易接受的方式推导。
将u = -Kx 代入之前的能量函数得到：
为了找到K,我们先不防假设存在一个常量矩阵P使得：
代入(3)式得：
注意，我们已经假设闭环系统是稳定的，也就是t趋于无穷时，x(t)趋于0.
现在把(4)式左边的微分展开，并把状态变量x的微分用(2)式替代得到：
这个式子要始终成立的话，括号里的项必须恒等于0.
这是一个关于K的二次型等式，当然这个二次型是我们不愿看到的，因为计算复杂。现在只要这个等式成立，我们何必不选择K使得两个二次项正好约掉了呢？这样既符合了要求，又简化了计算。
取 
K的二次项没有了，可K的取值和P有关，而P是我们假设的一个量，P只要使得的(6)式成立就行了。而(6)式在现代控制理论中极其重要，它就是有名的Riccati 方程。
现在回过头总结下LQR控制器是怎么计算反馈矩阵K的：
1.选择参数矩阵Q,R
2.求解Riccati 方程得到矩阵P
3.计算
再看看LQR的结构图：
关于它的应用呢，比较典型的就是倒立摆控制器的设计。
倒立摆的状态变量为
A = [0 1 0 0
0 0 -1 0
0 0 0 1
0 0 9 0];
B = [0;0.1;0;-0.1];
C = [0 0 1 0]; %观测角度
D = 0;
Q = [1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 10 0
0 0 0 10
];
R = 0.1;
%由上面这个系统，可以计算出K
K = lqr(A,B,Q,R);
Ac = A - B*K;
%对系统进行模拟
x0 = [0.1;0;0.1;0]; %初始状态
t = 0:0.05:20;
u = zeros(size(t));
[y,x]=lsim(Ac,B,C,D,u,t,x0);
plot(t,y);
最后看到角度回到0，即平衡位置，控制器起到了作用，你可以选择不同的Q,R进行对比。
文章为总结性文章，有纰漏，请指出，谢谢。
reference：
1.F.L. Lewis .<< Linear Quadratic Regulator (LQR) State Feedback Design >>
2.http://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=InvertedPendulum§ion=ControlStateSpace
3.http://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=InvertedPendulum§ion=ControlStateSpace