2014年第6期 郑晓亚:我国股权风险溢价的长期趋势与短期特征 我国股权风险溢价的长期趋势与短期特征——结合门限自回归模型与B—P多重结构型断点检验的经验研究郑......
Hansen 于 1996 年在《Econometrica》上发表文章《Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis》,提出了时间序列门限自回归模型......
《Econometrica》上发表文章《Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis》 ,提出了时间序列门限自回归模型(TAR)的估计和 ......
而多元门限回归模型是由门限自回归模型发展而来口 1 ,它是在 普收 稿日期: 2...
在非线性场合,Granger 和 Andersen 在 1978 年提出了双线性模型;Howell Ttong 在 1978 年 提出了门限自回归模型(分段线性化构造)等等。 模型分类主要有单变量、......
年在《Econometrica》上发表文章《Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis》,提出了 时间序列门限自回归模型(TAR)的估计和......
在正态分布下,Perreault等刻画了水文时间序列4种情形的变点问题,但没有利用到具体的模型.本文设定自回归(AR)和门限自回归(TAR)模型对应均值的变化,利用贝叶斯推断......
门限自回归模型的一般形式为 ? ? 0 (1) ? ?1 (1) X t ? 1...
? 整数 d 称为滞后参数, r2 ,?, rl 称为门限参数,模型(9.6)记为 SETAR...上海财经大学 统计与管理学院 6 指数自回归模型指数自回归模型为 xt ? ?00 ?...
我们不仅可以对