基于置换均线的二次穿越突破均线

2023-11-15

1 名词解释

置换均线：移位移动平均线也称置换移动平均线。置换均线（DMA）不是将当根bar上计算的均线值画上当根bar上，而是将历史的均线值画在当根bar上，使均线值整体向未来偏移了指定数量的bar。将移动平均K线向后平移一定BAR数即为置换均线。

Displaced Moving Average（DMA）是一种移动平均线的变体，它在计算移动平均线的基础上，将结果向前或向后平移若干周期。例如，如果将20天的简单移动平均线向前平移5天，就得到了一个15天的DMA。

DMA的作用与移动平均线类似，主要用于判断价格趋势的变化。与传统的移动平均线相比，DMA更具有前瞻性，因为它将移动平均线的结果向前或向后平移了若干个周期，能够更快地反映价格的变化趋势。同时，DMA也可以结合其他技术指标一起使用，如DMA与价格的交叉点，可以作为买卖信号的参考。

分析意义：

帮助确定价格趋势：DMA指标的变化可以反映价格趋势的变化。当DMA线向上突破零轴时，可以认为市场处于上升趋势；当DMA线向下突破零轴时，可以认为市场处于下降趋势。
帮助确定买卖时机：DMA指标的变化也可以作为买卖信号的参考。当DMA线向上突破零轴时，可以视为买入信号；当DMA线向下突破零轴时，可以视为卖出信号。

计算过程：

选择移动平均线的周期N和平移的周期M，这两个参数根据不同的市场和交易策略而定。
计算N周期的移动平均线，即使用收盘价CLOSE计算N周期的简单移动平均线MA（CLOSE，N）。
将计算结果向前或向后平移M个周期，得到位移后的DMA，即DMA = MA（CLOSE，N）Shift（M）。

其中，MA（CLOSE，N）是标准的移动平均线计算公式，Shift（M）表示将计算结果向前或向后平移M个周期。例如，如果将20天的简单移动平均线向前平移5天，就得到了一个15天的DMA。

2 参数设定

Params

    Numeric AvgLength(5); //均线周期
    Numeric AvgDisplace(5); //置换均线向后平移Bar数
    Numeric ValidBars1(5); //开仓先决条件之一（收盘价上穿DMA均线）条件值保持有效的BAR数
    Numeric ValidBars2(5); //开仓先决条件之二（上穿后再下穿）条件值保持有效的BAR数
    Numeric ValidBars3(5); //开仓先决条件（上穿再下穿再上穿）条件值保持有效的BAR数
    Numeric TrailStopBars(5); //多少根BAR的最低价作为跟踪止损价

AvgLength（均线周期）：用于计算移动平均线的周期长度，默认为5。
AvgDisplace（置换均线向后平移Bar数）：向后平移移动平均线的周期数，得到置换均线，默认为5。
ValidBars1（开仓先决条件之一）：用于判断开仓时的先决条件之一，即收盘价上穿DMA均线，条件值保持有效的BAR数，默认为5。
ValidBars2（开仓先决条件之二）：用于判断开仓时的先决条件之二，即上穿后再下穿，条件值保持有效的BAR数，默认为5。
ValidBars3（开仓先决条件之三）：用于判断开仓时的先决条件之三，即上穿再下穿再上穿，条件值保持有效的BAR数，默认为5。
TrailStopBars（跟踪止损的BAR数）：用于设置跟踪止损的BAR数，即多少根BAR的最低价作为跟踪止损价，默认为5。

Vars

    Numeric ConCrossOver; //当前BAR是否上穿DMA
    Numeric ConCrossUnder; //当前BAR是否下穿DMA
    Numeric BarsLastCrsUndL; //多头最近一次下穿离现在的BAR数
    Numeric BarsFstCrsOvrL; //多头最近倒数第二次上穿离现在的BAR数
    Numeric BarsSecCrsOvrL; //多头最近的一次上穿离现在的BAR数
    Numeric BarsLastCrsOvrS; //空头最近一次上穿离现在的BAR数
    Numeric BarsFstCrsUndS; //空头最近倒数第二次下穿离现在的BAR数
    Numeric BarsSecCrsUndS; //空头最近的一次下穿离现在的BAR数
    Numeric ReversalPriceL; //多头趋势反向的平仓价格
    Numeric TrailStopPriceL; //多头跟踪止损的平仓价格
    Numeric ReversalPriceS; //空头趋势反向的平仓价格
    Numeric TrailStopPriceS; //开工跟踪止损的平仓价格
    NumericSeries MA1; //均线
    NumericSeries DMA1; //置换均线
    NumericSeries EntryFlagL; //多头开仓标志
    NumericSeries EntryPointL; //多头突破开仓的价格
    NumericSeries EntryCountL; //多头满足开仓先决条件的BAR计数
    NumericSeries EntryFlagS; //空头开仓标志
    NumericSeries EntryPointS; //空头突破开仓的价格
    NumericSeries EntryCountS; //空头满足开仓先决条件的BAR计数

ConCrossOver（当前BAR是否上穿DMA）：用于记录当前的BAR是否上穿了DMA。
ConCrossUnder（当前BAR是否下穿DMA）：用于记录当前的BAR是否下穿了DMA。
BarsLastCrsUndL（多头最近一次下穿离现在的BAR数）：用于记录多头最近一次下穿DMA离当前BAR的数量。
BarsFstCrsOvrL（多头最近倒数第二次上穿离现在的BAR数）：用于记录多头最近一次上穿DMA的倒数第二个BAR离当前BAR的数量。
BarsSecCrsOvrL（多头最近一次上穿离现在的BAR数）：用于记录多头最近一次上穿DMA离当前BAR的数量。
BarsLastCrsOvrS（空头最近一次上穿离现在的BAR数）：用于记录空头最近一次上穿DMA离当前BAR的数量。
BarsFstCrsUndS（空头最近倒数第二次下穿离现在的BAR数）：用于记录空头最近一次下穿DMA的倒数第二个BAR离当前BAR的数量。
BarsSecCrsUndS（空头最近一次下穿离现在的BAR数）：用于记录空头最近一次下穿DMA离当前BAR的数量。
ReversalPriceL（多头趋势反向的平仓价格）：用于记录多头趋势反向时的平仓价格。
TrailStopPriceL（多头跟踪止损的平仓价格）：用于记录多头跟踪止损时的平仓价格

3 信号发出

计算置换均线

MA1 = Ma(Close,AvgLength); 
DMA1 = MA1[AvgDisplace]; 
PlotNumeric("DMA",DMA1);

判断收盘价是否穿越置换均线

ConCrossOver = CrossUp(Close,DMA1); 
ConCrossUnder = CrossDown(Close,DMA1);

计算各种条件下的BAR数值

BarsLastCrsUndL: 多头最近一次下穿DMA离当前BAR的根数。BarsLast函数返回符合条件的最后一个Bar的位置，ConCrossUnder==1表示当前Bar下穿DMA，因此计算的是离当前Bar最近的下穿DMA的Bar与当前Bar之间的Bar数量。
BarsLastCrsOvrS: 空头最近一次上穿DMA离当前BAR的根数。BarsLast函数同上，只是这里是计算空头的情况，即当前Bar上穿DMA。
BarsFstCrsOvrL: 多头最近的两次上穿DMA离当前BAR的根数中的第一次。SumBars函数是自定义函数，用于计算符合条件的根数之和。这里是计算多头上穿DMA的情况，SumBars(ConCrossOver == 1, 2)表示当前Bar与前两个Bar的上穿DMA情况，减去1是为了得到最近两次上穿DMA中的第一次。
BarsSecCrsOvrL: 多头最近的两次上穿DMA离当前BAR的根数中的第二次。BarsLast函数同上，只是这里是计算多头的情况，即当前Bar上穿DMA。
BarsFstCrsUndS: 空头最近的两次下穿DMA离当前BAR的根数中的第一次。SumBars函数同上，只是这里是计算空头的情况，即当前Bar下穿DMA。
BarsSecCrsUndS: 空头最近的两次下穿DMA离当前BAR的根数中的第二次。BarsLast函数同上，只是这里是计算空头的情况，即当前Bar下穿DMA。

        //多头计算最近的一次下穿发生的BAR离当前BAR的根数
        BarsLastCrsUndL = BarsLast(ConCrossUnder == 1);
        //空头计算最近的一次上穿发生的BAR离当前BAR的根数
        BarsLastCrsOvrS = BarsLast(ConCrossOver == 1);
        //多头 计算最近的两次上穿发生的BAR离当前BAR的根数
        BarsFstCrsOvrL = SumBars(ConCrossOver == 1,2) - 1;
        BarsSecCrsOvrL = BarsLast(ConCrossOver == 1);
        //空头计算最近的两次下穿发生的BAR离当前BAR的根数
        BarsFstCrsUndS = SumBars(ConCrossUnder == 1,2) - 1;
        BarsSecCrsUndS = BarsLast(ConCrossUnder == 1);

开仓标志

如果ConCrossOver == 1，表示发生了多头上穿信号，且最近的一次下穿发生的BAR离当前BAR的根数-最近的两次上穿发生第二次的BAR离当前BAR的根数不超过ValidBars2，同时最近的两次上穿发生第一次的BAR离当前BAR的根数-多头计算最近的一次下穿发生的BAR离当前BAR的根数不超过ValidBars1，则设置多头开仓标志EntryFlagL为1，表示可以开多头仓位。此外，将多头的开仓点设置为当前价格加上MinMove * PriceScale，同时将多头的开仓次数EntryCountL设置为0。
如果ConCrossUnder == 1，表示发生了空头下穿信号，且最近的一次上穿发生的BAR离当前BAR的根数-最近的两次下穿发生第二次的BAR离当前BAR的根数不超过ValidBars2，同时最近的两次下穿发生第一次的BAR离当前BAR的根数-多头计算最近的一次上穿发生的BAR离当前BAR的根数不超过ValidBars1，则设置空头开仓标志EntryFlagS为1，表示可以开空头仓位。此外，将空头的开仓点设置为当前价格减去MinMove * PriceScale，同时将空头的开仓次数EntryCountS设置为0。

        //设置多头开仓标志
        If(ConCrossOver == 1 && BarsLastCrsUndL - BarsSecCrsOvrL <= ValidBars2 && BarsFstCrsOvrL - BarsLastCrsUndL <= ValidBars1)
        {
            EntryFlagL = 1;
            EntryPointL = High + MinMove * PriceScale;
            EntryCountL = 0;
        }
        //设置空头开仓标志
        If(ConCrossUnder == 1 && BarsLastCrsOvrS - BarsSecCrsUndS <= ValidBars2 && BarsFstCrsUndS - BarsLastCrsOvrS <= ValidBars1)
        {
            EntryFlagS = 1;
            EntryPointS = Low - MinMove * PriceScale;
            EntryCountS = 0;
        }

系统入场

如果尝试多头开仓的次数 EntryCountL 还没有达到最大尝试次数 ValidBars3，那么程序才会继续执行下面的开仓操作。如果已经尝试开仓的次数 EntryCountL 达到了规定的最大次数 ValidBars3，则程序不会再尝试开仓。这个条件语句是为了避免程序在一次尝试开仓失败后一直尝试开仓，从而避免出现过度交易的情况。

对于多头开仓，如果多头开仓标志为1（即满足开仓条件），且当前价格高于设置的开仓点（EntryPointL），同时成交量大于0，则执行买入开仓操作（BK），否则增加开仓计数器（EntryCountL）。

对于空头开仓，如果空头开仓标志为1（即满足开仓条件），且当前价格低于设置的开仓点（EntryPointS），同时成交量大于0，则执行卖出开仓操作（SK），否则增加开仓计数器（EntryCountS）。

        //多头开仓
        If(MarketPosition == 0 && EntryCountL <= ValidBars3)
        {
            If(EntryFlagL == 1 && High >= EntryPointL && Vol > 0)
            {
                BK(DefaultVol);
            }
            Else
            {
                EntryCountL = EntryCountL + 1;
            }
        }
        //空头开仓
        If(MarketPosition == 0 && EntryCountS <= ValidBars3)
        {
            If(EntryFlagS == 1 && Low <= EntryPointS && Vol > 0)
            {
                SK(DefaultVol);
            }
            Else
            {
                EntryCountS = EntryCountS + 1;
            }
        }

更新多头和空头开仓的标志以及计算止损价格

首先，对于多头，如果当前仓位是多头仓位或者开仓先决条件已过有效BAR数，那么就将多头开仓标志设置为0。这里的EntryCountL是记录开仓先决条件已过的BAR数，而ValidBars3是限制开仓先决条件必须过多少个BAR才能开仓的阈值。

接着，计算多头的止损价格，ReversalPriceL是DMA1向下移动一个单位所得到的价格减去一个最小跳动价MinMove的距离，而TrailStopPriceL是过去TrailStopBars个BAR中的最低价。

对于空头，与多头的处理方式类似，如果当前仓位是空头仓位或者开仓先决条件已过有效BAR数，就将空头开仓标志设置为0。然后，计算空头的止损价格，ReversalPriceS是DMA1向上移动一个单位所得到的价格加上一个最小跳动价MinMove的距离，而TrailStopPriceS是过去TrailStopBars个BAR中的最高价。

        //多头开仓或者开仓先决条件已过有效BAR数，修改开仓标志
        If(MarketPosition == 1 || EntryCountL > ValidBars3)
        {
            EntryFlagL = 0;
        }
        //多头止损价格计算
        ReversalPriceL = DMA1[1] - MinMove * PriceScale;
        TrailStopPriceL = LLV(Low[1],TrailStopBars);
        //空头开仓或者开仓先决条件已过有效BAR数，修改开仓标志
        If(MarketPosition == -1 || EntryCountS > ValidBars3)
        {
            EntryFlagS = 0;
        }
        //空头止损价格计算
        ReversalPriceS = DMA1[1] + MinMove * PriceScale;
        TrailStopPriceS = HHV(High[1],TrailStopBars);

系统出场

MarketPosition等于1表示当前持有多头头寸，BarsSinceEntry表示自开仓后已经经过的时间（K线数），Vol表示成交量，如果成交量大于0说明有成交，表示当前价格有实际买卖交易发生。如果满足条件Low <= Max(ReversalPriceL,TrailStopPriceL)，即当前价格已经低于最近的反转价位或者移动止损价位，则平仓多头头寸。

MarketPosition等于-1表示当前持有空头头寸，其他参数的含义和解释与平多仓相同。如果满足条件High >= Min(ReversalPriceS,TrailStopPriceS)，即当前价格已经高于最近的反转价位或者移动止损价位，则平仓空头头寸。

        //多头平仓
        If(MarketPosition == 1 && BarsSinceEntry > 0 && Vol > 0)
        {
            If(Low <= Max(ReversalPriceL,TrailStopPriceL))
            {
                SP(DefaultVol);
            }
        }
        //空头平仓
        If(MarketPosition == -1 && BarsSinceEntry > 0 && Vol > 0)
        {
            If(High >= Min(ReversalPriceS,TrailStopPriceS))
            {
                BP(DefaultVol);
            }
        }

4 策略总结

该系统的优点在于，通过使用DMA作为均线指标，可以有效地过滤掉价格波动的噪声，从而减少了假信号的产生。同时，该系统还考虑了二次穿越的情况，从而可以进一步排除不可靠的信号。不过，该系统也有一些缺点，比如在市场出现大幅波动时，可能会出现较大的滑点，从而影响交易结果。

系统要素:

将移动平均K线向后平移一定BAR数即为置换均线
相隔一定BAR数的收盘价二次穿越置换均线
二次穿越完成时那根BAR的高点（或低点）作为突破进场价
完成二次穿越的一定BAR数内突破

入场条件:

有效期内价格向上突破设定进场价做多
有效期内价格向下突破设定进场价做空

出场条件:

价格反向穿越均线后止损
基于N根K线的高低点的跟踪止损

5 Q&A

函数使用

CrossUp(A,B) 表当A从下方向上穿过B，成立返回1(True)，否则返回0(False)

CrossDown(A,B)：表示当A从上方向下穿B，成立返回1(True)，否则返回0(False)

BarsLast(Cond) 上一次条件Cond成立到当前的周期数

SumBars(X,A)：求累加到指定值的周期数

SumBars(Vol,20000); 将成交量向前累加直到大于等于20000，返回这个区间的周期数。

图鉴

名称	代码	含义
ConCrossOver	CrossUp(Close,DMA1)	收盘价是否上穿置换均线
ConCrossUnder	CrossDown(Close,DMA1)	收盘价是否下穿置换均线
BarsLastCrsUndL	BarsLast(ConCrossUnder == 1)	多头计算最近的一次下穿发生的BAR离当前BAR的根数
BarsLastCrsOvrS	BarsLast(ConCrossOver == 1)	空头计算最近的一次上穿发生的BAR离当前BAR的根数
BarsFstCrsOvrL	SumBars(ConCrossOver == 1,2) - 1	多头计算最近的两次上穿发生的BAR离当前BAR的根数前一次
BarsSecCrsOvrL	BarsLast(ConCrossOver == 1)	多头计算最近的两次上穿发生的BAR离当前BAR的根数后一次
BarsFstCrsUndS	SumBars(ConCrossUnder == 1,2) - 1	空头计算最近的两次下穿发生的BAR离当前BAR的根数前一次
BarsSecCrsUndS	BarsLast(ConCrossUnder == 1)	空头计算最近的两次下穿发生的BAR离当前BAR的根数后一次

开仓标志

多头：

在这里，条件 ConCrossOver == 1 是指当收盘价向上穿越置换均线时，发出多头开仓信号。然后，另外两个条件 BarsLastCrsUndL - BarsSecCrsOvrL <= ValidBars2 和 BarsFstCrsOvrL - BarsLastCrsUndL <= ValidBars1 是为了确认此时的多头开仓信号是可靠的。

BarsLastCrsUndL - BarsSecCrsOvrL <= ValidBars2

多头计算最近的一次下穿发生的BAR离当前BAR的根数和多头计算最近的两次上穿发生的BAR离当前BAR的根数后一次 的距离小于 ValidBars2

BarsFstCrsOvrL - BarsLastCrsUndL <= ValidBars1

多头计算最近的两次上穿发生的BAR离当前BAR的根数 前一次 和多头计算最近的一次下穿发生的BAR离当前BAR的根数的距离

如果最近一次下穿 DMA1 的时间太近，可能代表 DMA1 的趋势正在向下，而不是向上，这种情况下开多仓就不是很明智。因此，需要确保已经有足够的时间让 DMA1 的趋势向上转变，才可以考虑开多仓。

具体而言，如果最近一次下穿 DMA1 的时间距离当前时间不足 ValidBars2 个周期，就意味着 DMA1 的趋势可能还没有完全向上转变，可能仍在下降阶段。因此，在这种情况下，如果开多仓，可能会遭受亏损。因此，需要等待一段时间，以确保 DMA1 趋势已经向上转变，再考虑开多仓。

同时，BarsFstCrsOvrL - BarsLastCrsUndL <= ValidBars1 这个条件是为了进一步确认 DMA1 趋势已经向上转变。如果最近一次下穿 DMA1 距离当前时间不超过 ValidBars2 个周期，但是在这个时间段内，DMA1 已经出现了多次上穿的情况，那么就可以确认 DMA1 趋势已经向上转变，可以考虑开多仓。因此，这个条件进一步提高了开仓的可靠性和成功率。

止损价格

其中，ReversalPriceL的计算是在DMA1的前一周期（即DMA1[1]）的基础上减去一个MinMove * PriceScale的值。这里的MinMove代表一个最小的价格波动单位，而PriceScale则是一个价格缩放因子。这个计算可以看作是将DMA1的前一周期的价格向下偏移一定的距离，从而得到多头止损的价格。

而TrailStopPriceL的计算则是取DMA1前一周期到当前周期中的最低价的最小值，并在此基础上再向下偏移TrailStopBars个周期的价格波动单位，从而得到跟踪止损的价格。这里的TrailStopBars代表跟踪止损的时间窗口大小，即向前多少个周期进行跟踪止损。

这样设计的目的是为了尽可能减小多头开仓的风险，同时也考虑到了价格的波动性和跟踪止损的必要性。在实际交易中，这个计算可能还会包括一些额外的因素，比如手续费和滑点等，以更加准确地估算止损价格。

本文内容由网友自发贡献，版权归原作者所有，本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容，请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)