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经典的期货量化交易策略大全(含源代码)
1 双均线策略 期货 双均线策略是简单移动平均线策略的加强版 移动平均线目的是过滤掉时间序列中的高频扰动 保留有用的低频趋势 它以滞后性的代价获得了平滑性 比如 在一轮牛市行情后 只有当价格出现大幅度的回撤之后才会在移动平均线上有所体现 而
量化交易
【ClickHouse数据库】如何在Win10的Ubuntu上通过ClickHouse存取行情数据
如何在Win10的Ubuntu上通过ClickHouse存取行情数据 前言 一 ClickHouse是什么 二 如何在Ubuntu上安装ClickHouse 三 添加用户并设置密码 四 使用 1 使用DBeaver操作数据库 2 向Clic
量化交易
clickhouse
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Python量化交易:策略创建运行流程
同学们前面两期量化交易内容 Python量化交易入门 量化交易的历史 Python量化交易项目怎么做 Python量化交易之回测框架介绍 文章目录 学习目标 一 体验创建策略 运行策略流程 1 1 创建策略 1 2 策略界面 二 策略界面功
python
数据分析
数据挖掘
量化交易
量化交易系统框架
转自 https www cnblogs com huangfuyuan category 1290537 html
金融
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量化交易
【笔记】用python计算BS模型、隐波的笔记
前言 这篇笔记是根据姜禄彬老板在公众号上发布的笔记复刻的 不同的是原作者用的是股票数据 我用的是比特币期权数据 这份笔记里主要是如何用python代码来计算BS模型 如何求隐含波动率 什么是波动率微笑 greeks等 整体还是有点乱 之后有
投资
量化交易
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期权
量化交易是如何实现的?
前面我们讲到 其实最简单的量化交易 就是定投 设置好标的 时间 金额 那么不需自己动手 就可以按照设置的策略进行定投 这就是量化交易的最初形态 那么 为了实现更加复杂一些的交易 比如说 选股 买卖点位的确定 追踪实时行情等 应该怎么去实现呢
量化交易
python
基于置换均线的二次穿越突破均线
1 名词解释 置换均线 移位移动平均线也称置换移动平均线 置换均线 DMA 不是将当根bar上计算的均线值画上当根bar上 而是将历史的均线值画在当根bar上 使均线值整体向未来偏移了指定数量的bar 将移动平均K线向后平移一定BAR数即为
量化交易
人工智能
区块链
大数据
Python金融系列第四篇:置信区间和假设检验
作者 chen h 微信号 QQ 862251340 微信公众号 coderpai 第一篇 计算股票回报率 均值和方差 第二篇 简单线性回归 第三篇 随机变量和分布 第四篇 置信区间和假设检验 第五篇 多元线性回归和残差分析 第六篇 现代投
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量化交易项目怎么做
同学们前面两期量化交易内容 Python量化交易入门 量化交易的历史 文章目录 学习目标 1 量化交易研究流程 1 1 分析结果 1 2 什么是策略 1 3 流程包含的内容 二 量化开发和研究岗位的要求 学习目标 1 说明量化交易的研究流程
python
量化交易
django
金融
四大私募量化策略解析——阿尔法、套利、期货CTA、高频交易
近年来 随着证券市场规模的不断扩大 金融衍生产品不断推出 投资策略和盈利模式发生根本性改变 投资复杂程度日益提高 导致证券市场投资者的构成比例出现了相应的变化 专业投资管理人的占比越来越大 且有加速之势 另一方面 量化对冲投资策略以其中低风
量化交易
阿尔法
套利
期货CTA
高频交易
pytdx接口API说明
标准行情接口API pytdx hq 下面是如何在程序里面调用本接口 首先需要引入 from pytdx hq import TdxHq API 然后 创建对象 api TdxHq API 之后 通常是如下的格式 if api connec
量化交易
python
quantopian寻找策略之mean_reversion
股价有向均线回归的趋势 利用这个特点 可以在技术指标处于超卖阶段寻找那些上涨速度快的流通性好的股票买入 形成下面的策略 策略来源quantopian 对于市场上流通性最好的1500只股票在pipeline中先进行一波过滤 1 年收益率排名前
量化交易
行业轮动策略(思想+源码)
一 行业轮动策略简介 行业轮动是利用市场趋势获利的一种主动量化投资交易策略 其本质是利用不同投资品种强势时间的错位对行业品种进行切换以达到投资收益最大化的目的 通俗点讲就是根据不同行业的区间表现差异 性进行轮动配置 力求能够抓住区间内表现较
量化投资
量化交易
行业轮动
策略复现
python定时运行,多进程
可以通过另开一条线程 去专门做这件事情 py2代码如下 如果是py3请自行调整下语法 coding utf8 import threading import time 真正要执行的函数 def t1 print ok 每隔10秒钟执行 de
量化交易
区块链三加一:什么是量化交易
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断 利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种 大概率 事件以制定策略 极大地减少了投资者情绪波动的影响 避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策 量化交易 有时候也称自
金融
区块链三加一
区块链
量化交易
西蒙斯的赚钱秘籍:隐马尔科夫模型(HMM)的择时应用
摘要 西蒙斯是被量化圈所广为追捧的量化之神 旗下的大奖章基金创造了无数神话 成立初期的创始人中 有一位科学家发明了广泛应用在语音识别等领域的鲍姆 威尔士算法 隐马尔可夫模型 HMM 已经被成功应用在工程领域 并取得了具有科学意义和应用价值的
量化交易
隐马尔科夫模型
算法帝国:华尔街交易怪兽的核武器缔造史
这是一段通俗的读物 更是一段算法交易的历史钩沉 华尔街的每个角落逐渐被算法所侵蚀 思考者 依然还是拖着额头 但却不得不接受未来的现实 1980年华尔街的黑客生涯 天时地利 20世纪70年代末期 算法开始进入人们的工作 这一趋势席卷了世界各地
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套利策略的工作原理
统计套利起源于 1980 年代左右 由摩根士丹利和其他银行主导 统计套利策略 也被称为 StatArb 见证了金融市场的广泛应用 该策略的流行持续了二十多年 并围绕它创建了不同的模型以获取巨额利润 简单来说 统计套利由一组量化驱动的算法交易
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套利
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量化投资学习-4:股票与美女4-美女自身赚钱的能力
美女分几种 一种是花瓶式的美女 完全靠的是美貌 靠美貌而吸引了众人的注意力 完全把选择权交个了众人 靠众人的喜欢才有价值 当美貌褪去 众人也就跟着退去 另一种集才华与美貌于一身的美女 不光鲜外在的外貌 漂亮的K线图的走势 还有强大的内在才华
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量化交易
量化交易领域最缺的人才!
在量化交易领域 研究和开发是行业存在的基础 已经有人做了大量工作来回答一些尚未解决的问题 在投资银行和对冲基金的语音交易平台上 你会发现交易者 结构者和开发量化模型的量化 对复杂的单纯期权和奇异衍生品合约交易 定价并进行风险管理 90年代衍
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量化行业
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