导语：商品期货交易上线啦！听闻这个消息的小编当然坐不住了，决定立刻商品期货走一波！本文选择实现的是经典的ATR通道突破策略（也被称为波动性突破策略，曾多年获得实盘前10策略殊荣），让我们来看看ATR通道突破策略在商品期货中的应用吧！
真实波动幅度均值（ATR）是由威尔斯·威尔德（J. Welles Wilder）在其1978年所著的《技术分析中的新概念》（'New concepts in Technical Trading Systems” 1978, ISBN 0-89459-027-8）一书中首先提出的，这一指标主要用来衡量证券价格的波动。因此，这一技术指标并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性，而只是表明价格波动的程度。他观察到随着趋势的发展,市场参与者的情绪反应更加强烈，日波幅逐渐增大。同样地，方向不明，在一定的范围盘整时，平均真实波幅最终向上突破通常也指示了价格的突破。
真实波动幅度均值（ATR）是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具，它称得上是技术指标中的一匹真正的劲马。每一位系统交易者都应当熟悉ATR及其具有的许多有用功能。其众多应用包括：参数设置，入市，止损，止盈等，甚至是资金管理中的一个非常有价值的辅助工具。本文只做入市的应用介绍。
话不多说先上公式！
其中：High是指当日最高价，Low为当日最低价，pre_close是指前一日收盘价。
公式看上去很复杂，其实它要表达的就是昨日收盘以后标的的最大波幅，让我们来看看K线图里真实波幅具体指哪一部分。
从图片中我们可以很容易的看出，真实波幅就是昨天收盘后股票的最大振幅，也就是图片中最长的那一根箭头所表示的位置。
平均真实波幅其实就是真实波幅的一个移动平均值，话不多说，直接看公式：
或者用滑动平均的方法：
其中：days是取平均的天数，比如我们要取真实波幅20日的平均，days就取20；TrueRange是真实波幅。
从公式可以看出，ATR值其实就是标的（证券或者期货）days日内的平均真实波幅，当这个值大的时候，就说明这段时间标的每一天的波动率都很大，当这个值小的时候，就说明这段时间每一天的波动率都很小。
指标计算：
交易逻辑：
策略信号如下，当价格突破上轨开多，当价格突破下轨，开空，只要标的具备波动性，那么策略是可以盈利的。
下面是商品期货策略样例代码，如果要模拟交易正常运行的话，需要单独修改下日期参数，我会在下文给出样例。欢迎大家 克隆研究！
