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python利用tushare下载数据并计算当日收益率
python利用tushare下载数据并计算当日收益率 计算股票收益率的程序主要有以下几部分构成 1 获取股票接口数据函数 pro daily stock 2 计算收益率函数 cal stock 里面有两种计算式 你可以根据自己字典写入建仓
量化投资
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商品期货策略-ATR通道突破策略
实现平台 BigQuant 人工智能量化投资平台 可在文末前往原文一键克隆代码进行进一步研究 导语 商品期货交易上线啦 听闻这个消息的小编当然坐不住了 决定立刻商品期货走一波 本文选择实现的是经典的ATR通道突破策略 也被称为波动性突破策略
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量化策略
MATLAB金融工具箱(二)--执行常见的金融任务
二 执行常见的金融任务 1 简介 金融工具箱包含了可以执行许多常见的金融任务的函数 包括 l 处理和转换日期 2 4页 日历功能可以将日期在不同格式之间进行转换 包括Excel格式 并决定未来和过去的日期 分辨假期和工作日 计算日期之间的时
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量化投资
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量化编程环境python库安装包
必装工具包 1 ccxt conda没有 2 pandas 3 pathos 并发计算 conda没有 4 websocket 获取实时数据 conda没有 5 ntplib 用于时间校对 conda没有 6 cryptography 加密
量化投资
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(转)基于FPGA技术的FAST行情解码研究
http mp weixin qq com s BviH6gAqej6lHd9XxFKUfg 交易技术前沿 基于FPGA技术的FAST行情解码研究 钟浪辉 陈敏 陈坚 刘啸林 秦轶轩 李道双 2017 09 08 上交所技术服务 本文选自
对冲基金
量化投资
风险平价组合(risk parity)理论与实践
本文介绍了风险平价组合的理论与实践 后续文章将对risk parity组合进行更深入探讨以及引入预期收益后的资产配置实战策略 感兴趣的朋友可以直接前往BigQuant人工智能量化投资平台克隆代码进行复现 前言 资产配置是个很广泛的话题 在投
风险平价组合
量化投资
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利用强化学习进行股票操作实战(四)
本次实战代码仍是在之前基础上进行了一些修改 之前只在一支股票上进行训练 这次我将模型放在多支股票上训练 并在多支股票上进行了测试 对于多支股票的训练策略 没有参考过别人的训练方案 做这个的比较少 我按自己的理解去训练 每一轮训练 都将每支股
量化杂文
强化学习
量化投资
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行业轮动策略(思想+源码)
一 行业轮动策略简介 行业轮动是利用市场趋势获利的一种主动量化投资交易策略 其本质是利用不同投资品种强势时间的错位对行业品种进行切换以达到投资收益最大化的目的 通俗点讲就是根据不同行业的区间表现差异 性进行轮动配置 力求能够抓住区间内表现较
量化投资
量化交易
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【量化投资】离散傅里叶变换求数组周期
好久没有更新量化分析相关的内容 本节将介绍如何通过傅里叶变换求解一组数据当中可能存在的周期性 后续将应用本节的结果实际在量化程序中进行应用 本文计算方法不一定正确 欢迎大家多多指正 并在评论区进行交流 1 离散傅里叶变换 离散傅里叶变换的公
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傅里叶
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MATLAB金融工具箱(一)--快速入门
一 快速入门 1 什么是金融工具箱 MATLAB和金融工具箱为金融分析和金融工程提供了一个完整的计算环境 并且金融工具箱提供了一切可帮助你完成金融数据的数学和统计分析的功能 并能将结果用高质量图像显示出来 你可以快速地提出 可视化并且解答复
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分析
量化投资
Talib技术因子详解(四)
talib安装方式 pip install Ta lib Tushare数据获取请参考 金融量化分析基础环境搭建 数据获取代码请参考 Talib技术因子详解 一 26 MACD 异同移动平均线 调用方式如下 macd macdsignal
量化分析
talib
技术指标
量化投资
金融时间序列分析:5. AR模型实例(Python)
0 目录 金融时间序列分析 9 ARMA自回归移动平均模型 金融时间序列分析 8 MA模型实例 Python 金融时间序列分析 7 MA滑动平均模型 金融时间序列分析 6 AR模型实例 金融时间序列分析 5 AR模型实例 Python 金融
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Python 过滤次新股、停牌、涨跌停
过滤次新股 是否涨跌停 是否停牌等条件 def filcon context bar dict tar list def zdt trade stock context bar dict yesterday history 2 1d clo
Python量化程序片段
量化投资
程序化交易
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财经
Backtrader 基本使用教程 — 量化投资实战教程(1)
都说Python可以用于量化投资 但是很多人都不知道该怎么做 甚至觉得是非常高深的知识 其实并非如此 任何人都可以在只有一点Python的基础上回测一个简单的策略 Backtrader是一个基于Python的自动化回溯测试框架 作者是德国人
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Talib技术因子详解(二)
talib安装方式 pip install Ta lib Tushare数据获取请参考 金融量化分析基础环境搭建 数据获取代码请参考 Talib技术因子详解 一 11 SAR 阶段中点价格SAR指标又叫抛物线指标或停损转向操作点指标 调用方
talib
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利用强化学习进行股票操作实战(三)
与上一篇文章相同之处 对于交易策略 与上一篇文章相同 当发出买入指令时 一次性全部买入 当发出卖出指令时 一次性全部卖出 还没有添加加减仓操作 模型仍然用的是DQN模型 新增内容 在之前的基础上加入了交易手续费 印花税等 在强化学习这个领域
量化杂文
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Python股票历史数据预处理(一)
Python股票历史数据预处理 一 在进行量化投资交易编程时 我们需要股票历史数据作为分析依据 下面介绍如何通过Python获取股票历史数据并且将结果存为DataFrame格式 处理后的股票历史数据下载链接为 http download c
Python量化程序片段
股票历史数据
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量化投资
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量化术语速查表(持续更新)
本文介绍一些量化投资相关术语 帮助大家更好地了解该行业 作者 bigquant 阅读时间 15分钟 本文由BigQuant宽客学院推出 难度标签 以下术语没有先后顺序 并将持续更新 金融相关 股票 股份公司发行的所有权凭证 债券 承诺按一定
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Python版的BS期权定价模型和希腊值分析
我比较懒 主要是打理自己的github的更新 是关于量化投资 机器学习策略相关的项目 https github com Neural Finance 这次更新一个我在学习期权定价过程中 Black Scholes Model 和相关的希腊值
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Python股票历史数据预处理(二)
Python股票历史数据预处理 二 从网上下载的股票历史数据往往不能直接使用 需要转换为自己所需要的格式 下面以Python代码编程为工具 将csv文件中存储的股票历史数据提取出来并处理 处理的数据结果为是30天涨跌幅子数据库 下载地址为
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