使用 Python Quickfix 读取自定义消息中的重复组

我正在尝试使用 Python 和 Quickfix 从 FIX 引擎中读取数据，并设法通过修改所使用的数据字典（带有必要的消息组）使引擎识别自定义消息。

我现在面临的问题是从自定义消息中读取重复组。这快速修复文档显示以下内容：

import quickfix
import quickfix42

noMDEntries = quickfix.NoMDEntries()
message.getField(noMDEntries)

group = quickfix42.MarketDataSnapshotFillRefresh.NoMDEntries()
MDEntryType = quickfix.MDEntryType()
MDEntryPx = quickfix.MDEntryPx()
MDEntrySize = quickfix.MDEntrySize()
orderID = quickfix.OrderID();

message.getGroup(1, group);
group.getField(MDEntryType);
group.getField(MDEntryPx);
group.getField(MDEntrySize);
group.getField(orderID);

...这对于 FIX 消息来说很好。当我尝试像这样引用我的自定义消息时：

group = quickfix.CustomMessage.NoMDEntries()

...我收到属性错误。

关于如何读取自定义消息中的重复组有什么想法吗？

Edit 1:

我发现了一个黑客，但我确信有更好的方法来做到这一点......

for i in range(int(message.getField(NoMDEntries):
    group = quickfix.Group(int(message.repeatingField), int(message.delimField))
    message.getGroup(i+1, group)
    print group.getField(MDEntryPx)
    #do something with repeating fields etc

...有人有想法吗？

不确定您提供的 Python 存根，但我发现可能有问题。

group = quickfix42.MarketDataSnapshotFillRefresh.NoMDEntries()

在这里，您获得 MarketDataSnapshotFullRefresh 对象内的内部类对象（您可能拼错了 MarketDataSnapshotFillRefresh）对象。

group = quickfix.CustomMessage.NoMDEntries()

这里你可能得到的是重复组内重复组的数量（计数），而不是类对象。

Quickfix 提供了 getGroup 方法来浏览组成员，因此请使用它而不是自己执行。