将带有日期列的数据框转换为时间序列

我有一个包含以下数据的数据框：

>PRICE
         DATE  CLOSE
1    20070103 54.700
2    20070104 54.770
3    20070105 55.120
4    20070108 54.870
5    20070109 54.860
6    20070110 54.270
7    20070111 54.770
8    20070112 55.360
9    20070115 55.760
...

正如您所看到的，我的 DATE 列代表日期 (yyyyMMdd)，我的 CLOSE 列代表价格。

我现在必须从 PerformanceAnalytics 包计算 CalmarRatio。

我是 R 新手，所以我无法理解所有内容，但从我用 google 搜索到的那一刻，我发现该函数的 R 参数需要是一个类似时间序列的对象。

鉴于可能没有一段时间内每个日期的数据（仅适用于我指定的日期），有什么方法可以将数组转换为时间序列对象？

Your DATE列可能表示日期，但它实际上是字符、因子、整数或数值向量。

首先，您需要将DATE列到一个Date目的。然后你可以从创建一个 xts 对象CLOSE and DATE你的列PRICE数据框。最后，您可以使用 xts 对象来计算回报和卡尔玛比率。

PRICE <- structure(list(
  DATE = c(20070103L, 20070104L, 20070105L, 20070108L, 20070109L,
           20070110L, 20070111L, 20070112L, 20070115L),
  CLOSE = c(54.7, 54.77, 55.12, 54.87, 54.86, 54.27, 54.77, 55.36, 55.76)),
  .Names = c("DATE", "CLOSE"), class = "data.frame",
  row.names = c("1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"))

library(PerformanceAnalytics)  # loads/attaches xts
# Convert DATE to Date class
PRICE$DATE <- as.Date(as.character(PRICE$DATE),format="%Y%m%d")
# create xts object
x <- xts(PRICE$CLOSE,PRICE$DATE)
CalmarRatio(Return.calculate(x))
#                  [,1]
# Calmar Ratio 52.82026