Python
Java
PHP
IOS
Android
Nodejs
JavaScript
Html5
Windows
Ubuntu
Linux
R xts:毫秒索引
如何创建索引包含毫秒的 xts 对象 我在 POSIXlt 帮助页面中找不到任何格式规范 但有一个参考 https stackoverflow com questions 4295407 display time index in r xt
r
xts
XTS to.weekly 返回不同的每周端点
我有一个问题endpoints 函数于xts 还有to weekly函数 使用端点 有时返回星期五作为周末 有时返回星期一 我的数据集叫做sp2 gt head sp2 1 2012 01 09 1 78 2012 01 10 1 78 2
r
xts
zoo
在两列上使用 Rollapply
我正在尝试做类似我要求的事情here https stackoverflow com questions 4472691 calculate returns over period of time不幸的是我无法解决这个问题 这是我的数据框
r
TimeSeries
xts
zoo
如何创建一个包含滚动桶集中数据计数的集合
我有一个月的流量的服务器日志 下面是部分示例 UploadDateGMT UserFileSize TotalBusinessUnits 2012 01 01 00 00 38 1223 1 2012 01 01 00 01 16 1302
r
xts
Rcpp 调试 - 致命错误:Datetime.h:没有这样的文件或目录; xtsAPI.h:没有这样的文件或目录
我正在使用 Rcpp 来处理 Datetime 和 xts 数据 但是 我收到错误No such file or directory以下代码的第 2 行和第 3 行均出现错误 include
c
r
datetime
xts
rcpp
R 中另一个变量的滚动总和
我想通过 ID 获取 7 天的滚动总和 假设我的数据如下所示 data lt as data frame matrix NA 42 3 data V1 lt seq as Date 2014 05 01 as Date 2014 09 01
r
dataTable
xts
匹配不同长度的时间向量:一个棘手的问题
我有两组来自不同机器的测量结果 它们是随着时间的推移以略有不同的间隔进行测量的 例如一个每 5 分钟测量一次 而另一个每 3 分钟测量一次 优点是每 5 分钟计算一次 作为整个时间间隔的平均值 因此这些值应该大致对应 我想通过每 5 分钟
r
xts
zoo
使用“xts”包中的“to.weekly”函数导致错误的周末结束日期
我有一个非常奇怪的问题 我正在使用to weekly and to period函数来转换每日xts反对每周数据 在大多数情况下 我将周末结束日期设为星期五 day of week函数将返回 5 例如 2010 01 08 2011 02
r
xts
zoo
使用 name(object) <- 向量重命名 xts 对象标头的 R 代码
我是 R 学习新手 我的一些 R 代码有问题 为了您的方便 我放置了所有代码 以便您可以看到我正在尝试做的事情的逻辑 我的问题是重命名我的 xts 对象 Monthly Quotes 的标头 据我所知 当股票代码无效时 getsymbols
r
xts
quantmod
performanceanalytics
R - XTS:从缺少行的每日时间序列中获取每个月的第一个日期和值
我有一个每日时间序列作为myxtsxts 对象在R 日期格式为 d m y 现在 我想将原始时间序列减少为仅采用该系列中每个月的第一个日期和值的时间序列 myxts indexmday myxts 1 返回包含 d m y 且 d 1 的序
r
TimeSeries
xts
如何使用 apply.daily/period.apply 计算 XTS 时间序列中每列的最大值?
我在使用时遇到问题period apply函数适用于我的高分辨率时间序列分析案例 我想以 10 分钟为间隔计算数据的统计数据 不同时期的平均值 标准差等 计算每小时的平均值工作正常 如中所述这个答案 https stackoverflow
r
TimeSeries
xts
从不规则时间序列创建规则 15 分钟时间序列
我的 csv 文件中有一个不规则的时间序列 包含 DateTime 和 RainfallValue C SampleData csv DateTime RainInches 1 6 2000 11 59 0 1 6 2000 23 59 0
r
TimeSeries
xts
zoo
R quantmod:getFinancials
我正在尝试导入在纽约证券交易所上市的所有公司的财务报表 这些公司的市值大于样本的第一个四分位 这是我的代码 require TTR require quantmod data init 2013 01 01 start date lt as
r
xts
quantmod
复制每日期间的最后一个值
我有一个多日 XTS 对象 并且我正在尝试创建一个指标 该指标一旦为真 则在当天剩余时间内保持为真 我正在尝试的方法 但它不起作用 是将 na locf 函数与 apply daily 结合起来 output lt apply daily
r
xts
将模型应用于多个时间序列
假设我有多个时间序列需要预测 如果我为每个对象都有适当的时间序列对象 我可以拟合 为了示例 ARIMA 模型等等 但是 我知道当所有系列都在一个中时 必须有一种简单的方法来自动化此过程xts对象 暂且不说不同的变量可能需要不同的 ARIMA
r
xts
R:index()或index.xts()改变了时间序列的Date值,为什么?
我想从使用 getSymbols 获得的时间序列中提取日期 但是当我使用 index index xts 函数时 返回的日期似乎早了一天 我无法理解为什么下面的代码中会发生这种行为 然而 预期的行为是获取与原始时间序列中的日期对象相对应的日
r
date
Indexing
TimeSeries
xts
R xts 对象将 xts 对象子集为特定小时内多天的日内数据
xts 对象中有没有办法执行与下面相同的操作 但对于具有多天日内数据的 xts 对象 下面的工作原理就像一个时钟 但只显示一天的数据 如果我从 22 号到 26 号通过 xts 它就不会 似乎无法一次性完成多天 xts 中的日内数据子集化
r
subset
xts
如何将时间序列中的列除以 R 中的第一个值?
我有下面的代码工作 但一定有更好的方法 file lt http s3 amazonaws com assets datacamp com production course 1127 datasets tmp file csv x lt
r
matrix
TimeSeries
xts
XTS 中滚动列表的时间不等
我有报价级别的股票数据 并且想创建前 10 秒所有报价的滚动列表 下面的代码可以工作 但对于大量数据需要很长时间 我想矢量化这个过程或以其他方式使其更快 但我没有想出任何办法 任何正确方向的建议或推动将不胜感激 library quantm
performance
r
xts
XTS 应用系列和多列 XTS?
例如 我如何使用 apply 函数系列apply daily到多元 XTS 例如 Time a b 2012 02 11 16 21 24 4 7258 7 7258 2012 02 11 16 26 25 4 9096 12 3796 2
r
xts
1
2
3
4
5
»