我一直在使用“plm” 包的R进行面板数据分析。该软件包中用于选择“固定效应”或“随机效应”模型的重要测试之一称为豪斯曼型。 Stata 也可进行类似的测试。这里的重点是Stata要求首先估计固定效应,然后再估计随机效应。但是,我在“plm”包中没有看到任何此类限制。所以,我想知道是否“plm”包首先默认为“固定效应”,然后为“随机效应”。为了供您参考,我在下面提到了我在 Stata 和 R 中进行分析所遵循的步骤。
*
Stata Steps: (data=mydata, y=dependent variable,X1:X4: explanatory variables)
*step 1 : Estimate the FE model
xtreg y X1 X2 X3 X4 ,fe
*step 2: store the estimator
est store fixed
*step 3 : Estimate the RE model
xtreg y X1 X2 X3 X4,re
* step 4: store the estimator
est store random
*step 5: run Hausman test
hausman fixed random
#R steps (data=mydata, y=dependent variable,X1:X4: explanatory variables)
#step 1 : Estimate the FE model
fe <- plm(y~X1+X2+X3+X4,data=mydata,model="within")
summary(model.fe)
#step 2 : Estimate the RE model
re <- pggls(y~X1+X2+X3+X4,data=mydata,model="random")
summary(model.re)
#step 3 : Run Hausman test
phtest(fe, re)
Update:请务必阅读评论。原答案如下。
找出这个问题的试错方法:
> library(plm)
> data("Gasoline", package = "plm")
> form <- lgaspcar ~ lincomep + lrpmg + lcarpcap
> wi <- plm(form, data = Gasoline, model = "within")
> re <- plm(form, data = Gasoline, model = "random")
> phtest(wi, re)
Hausman Test
data: form
chisq = 302.8037, df = 3, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: one model is inconsistent
> phtest(re, wi)
Hausman Test
data: form
chisq = 302.8037, df = 3, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: one model is inconsistent
正如您所看到的,无论您将哪个模型作为第一个参数以及哪个模型作为第二个参数,测试都会产生相同的结果。
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