如何以累积的方式将xts转换为较低频率

我正在尝试以累积方式将 xts 时间序列数据转换为较低的周期性。

例如，对 xts 包中的示例数据（sample_matrix）使用 to.weekly 我得到：

library(xts)
data(sample_matrix)
to.weekly(as.xts(sample_matrix), name="")

> to.weekly(as.xts(sample_matrix), name="")
              .Open    .High     .Low   .Close
2007-01-08 50.03978 50.42188 49.95041 49.98806
2007-01-15 49.99489 50.68583 49.80454 50.48912
.....

我希望能够使用稍微不同的函数 to.weekly.cumulative 来返回：

> to.weekly.cumulative(as.xts(sample_matrix), name="")
              .Open    .High     .Low   .Close
2007-01-02 50.03978 50.11778 49.95041 50.11778
2007-01-03 50.03978 50.42188 49.95041 50.39767
2007-01-04 50.03978 50.42188 49.95041 50.33236
2007-01-05 50.03978 50.42188 49.95041 50.33459
2007-01-06 50.03978 50.42188 49.95041 50.18112
2007-01-07 50.03978 50.42188 49.95041 49.99185
2007-01-08 50.03978 50.42188 49.95041 49.98806
2007-01-09 49.99489 49.99489 49.80454 49.91333
2007-01-10 49.99489 50.13053 49.80454 49.97246
2007-01-11 49.99489 50.23910 49.80454 50.23910
2007-01-12 49.99489 50.35980 49.80454 50.28519
2007-01-13 49.99489 50.48000 49.80454 50.41286
2007-01-14 49.99489 50.62395 49.80454 50.60145
2007-01-15 49.99489 50.68583 49.80454 50.48912
....

此函数不会仅返回端点的数据，而是返回 xts 对象中的所有行的数据。例如，我想要从每日柱中获取每周柱（或从 1 分钟柱中获取 15 分钟柱），这样每天（或每分钟）我都会获得当前（从当天/分钟开始）的发展情况每周（15 分钟）柱的时间。因此，在周一，我将得到与周一完全相同的每周开盘价、最高价、最低价、收盘价，周二开盘价将从周一开始，收盘价将从周二开始，如果高于周一高价，则最高价将是周二高价如果低于周一低点，低点就是周二低点……周五我会从周一开始开盘，高点为整周的高点，低点为整周的低点，周五收盘。如果我使用 xts 中的 to.weekly 函数，周五的数据应该是相同的。

因此，基本上，这不仅仅是端点处的数据（如 xts to.weekly 所做的那样），而是原始 xts 对象的周期性可用的所有时间步长。所以不知怎的，一部关于每周酒吧几天发展的电影（每天我都会得到每周酒吧在每周结束时的位置）。

如何做到这一点（如何编写函数 to.weekly.cumulative？）？

有关如何做到这一点的示例受到高度赞赏。

编辑：尝试根据 DWin 评论进行更多解释。

不确定这是否是您想要的，但也许您可以通过以下方式完成这项工作：

1. 创建一个循环索引（这里，wday) 为时间序列。
2. Use rollapplyr使用wday作为窗口宽度。

这是一个例子：

z <- as.xts(sample_matrix)
wday <- .indexwday(z) + 1
wday <- (wday-3)%%7 + 1 # rotate the wday index if need.

z2 <- data.frame(
  Open = rollapplyr(z$Open, wday, function(x) x[1], partial = TRUE),
  High = rollapplyr(z$High, wday, max, partial = TRUE),
  Low = rollapplyr(z$Low, wday, min, partial = TRUE),
  Close = z$Close
  )

z2是这样的：

> head(z2, 15)
               Open     High      Low    Close
2007-01-02 50.03978 50.11778 49.95041 50.11778
2007-01-03 50.03978 50.42188 49.95041 50.39767
2007-01-04 50.03978 50.42188 49.95041 50.33236
2007-01-05 50.03978 50.42188 49.95041 50.33459
2007-01-06 50.03978 50.42188 49.95041 50.18112
2007-01-07 50.03978 50.42188 49.95041 49.99185
2007-01-08 50.03978 50.42188 49.95041 49.98806
2007-01-09 49.99489 49.99489 49.80454 49.91333
2007-01-10 49.99489 50.13053 49.80454 49.97246
2007-01-11 49.99489 50.23910 49.80454 50.23910
2007-01-12 49.99489 50.35980 49.80454 50.28519
2007-01-13 49.99489 50.48000 49.80454 50.41286
2007-01-14 49.99489 50.62395 49.80454 50.60145
2007-01-15 49.99489 50.68583 49.80454 50.48912
2007-01-16 50.62024 50.73731 50.56627 50.67835