有没有办法对分组进行加权平均滚动总和？

我想对 DataFrame 应用加权和。过去我用过

for sec_id, sec_df_unidx in grouped:
    if sec_df_unidx.shape[0] > 3:
        pd.rolling_sum(sec_df[added_cols], 4)

我想对最近的乘以 0.6、第二个乘以 0.2、第三个和第四个乘以 0.1 的总和应用加权平均值。

DF:

DATE    ID  VALUE
2012-12-31  A   100
2013-03-31  A   120
2013-06-30  A   140
2013-09-30  A   160
2013-12-31  A   180
2013-03-31  B   0
2013-06-30  B   5
2013-09-30  B   1
2013-12-31  B   3
2012-12-31  C   45
2013-03-31  C   46
2013-06-30  C   42
2013-09-30  C   30
2013-12-31  C   11
2012-12-31  D   18
2013-03-31  D   9
2013-06-30  D   13
2013-09-30  D   5
2013-12-31  D   11
2012-12-31  E   0

DF 与新列：

DATE    ID  VALUE   Weight_Sum
2012-12-31  A   100 NaN
2013-03-31  A   120 NaN
2013-06-30  A   140 NaN
2013-09-30  A   160 146
2013-12-31  A   180 166
2013-03-31  B   0   NaN
2013-06-30  B   5   NaN
2013-09-30  B   1   NaN
2013-12-31  B   3   2.5
2012-12-31  C   45  NaN
2013-03-31  C   46  NaN
2013-06-30  C   42  NaN
2013-09-30  C   30  35.5
2013-12-31  C   11  21.4
2012-12-31  D   18  NaN
2013-03-31  D   9   NaN
2013-06-30  D   13  NaN
2013-09-30  D   5   8.3
2013-12-31  D   11  9.8
2012-12-31  E   0   NaN

我可以使用rolling_apply 或rolling_sum 来做到这一点吗？或者我必须做一个for循环？

谢谢。

我认为你可以做到rolling_apply在正常调用的函数内groupby/apply。所以像下面这样：

def roll_wsum(g,w,p):
    rsum = pd.rolling_apply(g.values,p,lambda x: np.dot(w,x),min_periods=p)
    return pd.Series(rsum,index=g.index)

weights = np.array([0.1,0.1,0.2,0.6])
df['wsum'] = df.groupby('ID')['VALUE'].apply(roll_wsum,weights,4)
print df

Output:

         DATE ID  VALUE   wsum
0  2012-12-31  A    100    NaN
1  2013-03-31  A    120    NaN
2  2013-06-30  A    140    NaN
3  2013-09-30  A    160  146.0
4  2013-12-31  A    180  166.0
5  2013-03-31  B      0    NaN
6  2013-06-30  B      5    NaN
7  2013-09-30  B      1    NaN
8  2013-12-31  B      3    2.5
9  2012-12-31  C     45    NaN
10 2013-03-31  C     46    NaN
11 2013-06-30  C     42    NaN
12 2013-09-30  C     30   35.5
13 2013-12-31  C     11   21.4
14 2012-12-31  D     18    NaN
15 2013-03-31  D      9    NaN
16 2013-06-30  D     13    NaN
17 2013-09-30  D      5    8.3
18 2013-12-31  D     11    9.8
19 2012-12-31  E      0    NaN

因此，我只是按“ID”对数据进行分组，然后将一组的“VALUE”列发送到我的 roll_wsum 函数（以及加权和和周期的权重）。这roll_wsum函数调用rolling_apply并将一个简单的 lambda 函数提供给rolling_apply：“VALUE”和权重的点积。此外，这里强制实施min_periods=4条件，因为我们需要数组的长度（权重和 df['VALUE'].values）相同。

鉴于我使用点积来计算加权和，它可能无法按照您想要的方式处理缺失值。因此，例如，您可能更喜欢以下内容（尽管它对于示例数据没有影响）：

def roll_wsum(g,w,p):
    rsum = pd.rolling_apply(g.values,p,lambda x: np.nansum(w*x),min_periods=p)
    return pd.Series(rsum,index=g.index)

weights = np.array([0.1,0.1,0.2,0.6])
df['wsum'] = df.groupby('ID')['VALUE'].apply(roll_wsum,weights,4)