获得平均系数和 adj。使用 lapply 来自多个合并回归的 R^2

我使用循环函数执行了多个池回归，并将回归输出存储在列表中（myregression）。我现在想做的是对我的所有回归（即 myregression 列表）有效地执行 lmtest 包中的 coeftest 函数，以调整标准误差和 t 统计量。最后我想获得系数、标准误差和 t 值的平均值。

这是我到目前为止所想到的：

library(plm)
data("Grunfeld", package="plm")

# Store each subset regression in myregression
myregression <- list()

count <- 1

# Regression on six-year subsets of Grunfeld
for(t in 1940:1950){

  myregression[[count]] <- plm(inv ~ value + capital, 
                              subset(Grunfeld, year<=t & year>=t-5),
                              index=c("firm","year"))

# Name each regression based on the year range included in the data subset
names(myregression)[[count]] = paste0("Year_",t)
count <- count+1
}

这就是我的问题出现的地方：虽然我能够对列表的各个组件执行 coeftest 函数，但我无法相应地编写 lapply 函数。

## Apply coeftest function to all plm-objects
library(lmtest)

coeftest(myregression$Year_1940, vcov=function(x) vcovSCC(x, type="HC3", maxlag=4))
coeftest(myregression$Year_1941, vcov=function(x) vcovSCC(x, type="HC3", maxlag=4))

COEFTEST<-lapply(myregression, coeftest(x, vcov=function(x) vcovSCC(x, type="HC3", maxlag=4)))

## obtaining average coefficients, se's,and t values over all regressions
lapply(COEFTEST, mean)

我希望只有一个我看不到的小错误。 我进一步注意到 plm 回归输出小于常规 lm 输出是否有另一种方法来获取平均 adj。 R^2？

Try

 COEFTEST<-lapply(myregression, function(x) coeftest(x, vcov=vcovSCC(x, type="HC3", maxlag=4)))

这将为您提供每个回归的 coeftest 输出列表，然后您可以按照您想要的方式使用它。

作为旁注，请确保您对此输出所做的任何操作都是有意义的。对我来说，取 coeftest-output 的平均值显然不太明智。如果您想获得所有系数的平均值，请尝试类似的方法

 mean(sapply(COEFTEST, function(x)  x["capital", "Estimate"]))

Here, sapply检索变量的所有估计值capital来自COEFTEST输出并将它们放入向量中。

要访问其他元素，使用以下命令查看对象的结构会很有帮助str()。例如，str(summary(myregression[[1]]))显示 r 方保存在名称下r.squared。您可以使用例如访问这些summary(myregression[[1]])$r.squared为第一个回归输出。自动执行此操作，您可以再次使用上面的构造，例如

 sapply(myregression, function(x) summary(x)$r.squared)