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Backtrader量化&回测10——取消预加载,读取自定义的可迭代数据
文章目录 各模块解释 1 获取K线数据 2 可迭代数据类 3 策略模块 示例代码 从这一部分开始 我们将不会再聚焦于基本的操作细节上 而是更多的做一些有特点的修改 or 魔改 这篇博客记录了 不进行预加载数据 而是实时加载数据的操作 各模块
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Mac使用Python接入东方财富量化接口Choice,调试与获取数据
这篇博客用来把在Mac平台上使用python接入东方财富Choice接口的流程细化并重写 官方文档有些地方说的太含糊了 有的地方博主尝试了多种方法才试出来 这里直接把标准答案给到大家 尽量避坑吧 吐槽 同花顺科技感很足 赞 但是没有Mac版
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量化:年化收益、期初收益、期末收益、年份,任意3个值计算剩下的1个值
1 网页计算器可以参考 新浪财经投资收益计算器 http finance sina com cn money 283 2005 0708 19 html 计算方法 由图可知 F V 1 r
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Qlib股票数据获取与查看(Qlib学习1)
文章目录 Qlib基本信息 数据使用方法 1 借助Qlib下载数据 2 查看相关数据 参考链接 Qlib基本信息 Qlib Github主页 https github com microsoft qlib Qlib quickstart h
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Backtrader量化&回测11——策略信号Indicator
对于程序来讲 该有的代码一行都不会少 但是把代码分块就可以很直观的阅读或修改代码 使用Indicator可以将策略的信号从策略类Strategy中脱离出来 方便策略进行协调与控制 文章目录 策略信号 示例代码 策略信号 官网中对于Indic
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解决choice金融终端Excel/Wps插件修复visual basic异常
注意 如下情况无解 注意 Excel要用专业版 家庭版的Excel无法修复 WPS要用企业版 个人版的Wps无法修复 解决方法 下面是安装Office专业版的教程 进入网站https msdn itellyou cn 下载office专业版
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Mac配置python wind量化接口
首先Mac与Windows的wind配置完全不同 Windows wind相对容易配置 直接用软件就可以点击并添加配置环境即可 Mac配置如下 文章目录 Mac上Wind的基本情况 Mac配置python Wind量化接口 1 在App S
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Backtrader获得当前持仓详情——持仓数量与持仓的名称
Backtrader通过Position得到持仓的情况 Position官方文档 https www backtrader com docu position 在策略中 使用self broker positions获取全部的仓位情况 包括
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解决Backtrader中self.broker.get_value()值为nan与问题解析
解决方法 删除数据源中close为空的行 或者更极端一点 删除存在空值的行 主要查看数据源是否存在缺失值 如果使用Backtrader的默认逻辑 计算value会对应收盘价 收盘价不能有缺失值 如果使用开盘价购买 则开盘价不能有缺失值 问题
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Windows配置万德(Wind)量化接口
原理 wind会在python的第三方库中安装一个属于wind的库 文章目录 步骤1 确定python的路径 步骤2 配置wind的接口 步骤3 检查配置 步骤4 使用python提取任意的wind数据 步骤1 确定python的路径 如果
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Backtrader量化&回测5——交易情况跟踪&生成策略每日交易报告
这一部分的API可以参考官网 https www backtrader com docu strategy Backtrader的策略中有四个常用的函数 notify order order 订单状态变化时会触发这个函数 notify tr
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量化python:使用热力图heatmap绘制胜率图方法及工具函数
胜率图是分析策略的一种图形 对于胜率的分析需要三种数据 策略 参数集 表现在胜率图的横纵轴含义 对比的场景编号 表现在对比两个策略时使用的场景 通常见于不同的时间 不同的参数 不同的周期 场景对应的值 场景对应的值 可能代表收益率 模型的分
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人工智能
Backtrader解决多股回测时跳过日期的问题
股票的上市日期各不相同 有些也退市了 在回测时 Backtrader会遍历所有的数据 选择有效期的交集开始执行next 这时我们的选股策略就会因为数据的问题出现一段时间的空窗期 所以我们不要用next 来执行 而是用prenext 来执行
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数据挖掘
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数据分析
Python判断股票是交易日,爬虫抓取深交所交易日历
为了判断某一天是不是股票的交易日 以此区分自然日与交易日 我们通过抓取深交所的交易日历获取相关数据 获取交易日思路 首先 打开深交所的交易日历页面 http www szse cn aboutus calendar index html 我
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爬虫
开发语言
Backtrader 获得上个交易日的日期
在策略类backtrader Strategy中使用 self datetime date 1 即可得到上个交易日 但是不能得到下个交易日的日期 因为目前还没有循环过这个时间
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万得Wind量化与东方财富Choice量化接口使用
接口需要付费 这里接口的付费和配置就不展开了 wind相对容易配置 直接用软件就可以点击并配置 东财请参考 Mac使用Python接入东方财富量化接口Choice 调试与获取数据 但有一点需要注意 wind使用量化接口的时候wind终端需要
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