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Python——LSTM、GRU 时间序列股票数据预测(文末完整代码)
GRU 是在 LSTM 基础上的简化 将 LSTM 内部的三个闸门简化成两个 往往 GRU 的计算效果会优于 LSTM 目录 1 导入工具包 2 获取数据集 3 数据预处理 4 时间序列滑窗 5 数据集划分 6 构造网络模型 7 网络训练
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行业轮动(股票)——Python量化
行业轮动策略 目录 行业轮动策略 1 原理 行业轮动现象 行业轮动的原因 行业轮动下资产配置 1 美林时钟 大类资产配置 2 策略设计 2 策略思路 3 策略代码 4 回测结果分析与稳健性检验 1 原理 行业轮动现象 在某一段时间内 某一行
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如何查看支付宝旗下的天弘基金一共有多少只?分别是什么?
如何查看支付宝旗下的天弘基金一共有多少只 分别是什么 2020年 股市风格突变 相对股市个股的跌宕起伏 基金的收益可谓一枝独秀 下面我们将对基金进行研究 看看我们可以获取数据能否到什么程度 利用tushare的数据接口就可以获取基金的名称
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QMT的交易示例中《调整至目标持仓Demo》的bug代码梳理
encoding gbk 调仓到指定篮子 import pandas as pd import numpy as np import time from datetime import timedelta datetime 自定义类 用来保
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指数增强(股票)——Python量化
指数增强策略 目录 指数增强策略 1 策略原理 2 策略步骤 3 策略代码 4 回测结果和稳健性分析 1 策略原理 说到指数增强 就不得不说指数 在进行股票投资时 有一种分类方式是将投资分为主动型投资和被动型投资 被动型投资是指完全复制指数
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【Python量化】风险平价策略
文章目录 一 风险平价策略 二 风险平价组合的构建步骤 第一步 选择底仓 第二步 计算资产对组合的风险贡献 第三步 优化组合风险贡献 计算资产权重 三 风险平价组合的Python实现 3 1 数据概况 3 2 构建风险平价组合 本文章首发于
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