我想计算皮尔逊相关系数 http://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_product-moment_correlation_coefficient在Matlab中(不使用Matlab的corr
功能)。
简单地说,我有两个向量 A 和 B(每个向量都是 1x100),我尝试计算皮尔逊系数,如下所示:
P = cov(x, y)/std(x, 1)std(y,1)
我正在使用Matlab的cov
and std
功能。我不明白的是,cov 函数返回一个像这样的方阵:
corrAB =
0.8000 0.2000
0.2000 4.8000
但我希望用一个数字作为协方差,这样我就可以得出一个 P(皮尔逊系数)数。我错过了什么?
我认为您只是对协方差和协方差矩阵感到困惑,数学符号和 MATLAB 的函数输入看起来确实很相似。在数学中,cov(x,y)
意味着协方差 http://en.wikipedia.org/wiki/Covariance两个变量的x
and y
。在 MATLAB 中,cov(x,y)
计算协方差矩阵 http://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_matrix of x
and y
. Here cov
是一个函数并且x
and y
是输入。
为了更清楚起见,让我将协方差表示为C
。 MATLAB的cov(x,y)
返回以下形式的矩阵
C_xx C_xy
C_yx C_yy
正如 RichC 指出的,你需要非对角线,C_xy
(注意C_xy=C_yx
对于实数变量x
and y
)。为您提供两个变量的 Pearson 系数的 MATLAB 脚本x
and y
, is:
C=cov(x,y);
p=C(2)/(std(x)*std(y));
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