准确率(Accuracy)、精确率(Precision)、召回率(Recall)、F值(F-Measure)、AUC、ROC的理解

2023-11-19

一、准确率、精确率、召回率和 F 值 是选出目标的重要评价指标。不妨看看这些指标的定义先:

(1)若一个实例是正类,但是被预测成为正类,即为真正类(True Postive TP)

(2)若一个实例是负类,但是被预测成为负类,即为真负类(True Negative TN)

(3)若一个实例是负类,但是被预测成为正类,即为假正类(False Postive FP)

(4)若一个实例是正类,但是被预测成为负类,即为假负类(False Negative FN)

下表中:1代表正类,0代表负类:

      

TP:正确的匹配数目

FP:误报,没有的匹配不正确

FN:漏报,没有找到正确匹配的数目

TN:正确的非匹配数目

 准确率(正确率)=所有预测正确的样本/总的样本  (TP+TN)/总

 精确率=  将正类预测为正类 / 所有预测为正类 TP/(TP+FP)

 召回率 = 将正类预测为正类 / 所有正真的正类 TP/(TP+FN)

 F值 = 精确率 * 召回率 * 2 / ( 精确率 + 召回率) (F 值即为精确率和召回率的调和平均值

二、ROC曲线:接收者操作特征(receiver operating characteristic),roc曲线上每个点反映着对同一信号刺激的感受性。

纵轴:真正类率(true postive rate TPR),也叫真阳性率

横轴:假正类率(false postive rate FPR),也叫伪阳性率

由上表可得出横,纵轴的计算公式:

(1)真正类率(True Postive Rate)TPR: TP/(TP+FN), 代表分类器 预测为正类中实际为正实例

占 所有正实例 的比例。

(2)假正类率(False Postive Rate)FPR: FP/(FP+TN),代表分类器 预测为正类中实际为负实例 占 所有负实例 的比例。

如下图所示,(a)图中实线为ROC曲线,(深绿色)线上每个点对应一个阈值(threshold)。假设是二分类分类器,输出为每个实例预测为正类的概率。那么通过设定一个特定阈值(threshold),预测为正类的概率值 大于等于 特定阈值的为 正类,小于 特定阈值的为 负类,然后统计TP、TN、FP、FN每个类别的数目,然后根据上面的公式,就能对应的就可以算出一组 特定阈值下(FPR,TPR)的值,即 在平面中得到对应坐标点。如果这里没懂也没关系,下面有详细的例子说明。

右上角的阈值最小,对应坐标点(1,1);左下角阈值最大,对应坐标点为(0,0)。从右上角到左下角,随着阈值的逐渐减小,越来越多的实例被划分为正类,但是这些正类中同样也掺杂着真正的负实例,即TPR和FPR会同时增大。

横轴FPR: FPR越大,预测正类中实际负类越多。

纵轴TPR:TPR越大,预测正类中实际正类越多。

理想目标:TPR=1,FPR=0,即图中(0,1)点,此时ROC曲线越靠拢(0,1)点,越偏离45度对角线越好。

三、如何画roc曲线

假设已经得出一系列样本被划分为正类的概率,然后按照概率大小排序,如下图所示,图中共有20个测试样本,“Class”一栏表示每个测试样本真正的标签(p表示正样本,n表示负样本,10个正样本,10个负样本),“Score”表示每个测试样本预测为正样本的概率。接下来,我们从高到低,依次将“Score”值作为阈值(threshold),当样本的正样本的预测概率大于或等于这个阈值时,我们认为它为正样本,否则为负样本。

 

举例来说,

1)对于图中的第20个样本,其“Score”值为0.1,那么所有样本都被认为是正样本,因为它们的“Score”值都大于等于0.1,没有负样本。即TP值10(样本1,2,4,5,6,9,11,13,17,19),TN值为0,FP值为10(样本3, 7,8,10,12,14,15,16,18,20),FN值为 0。 TPR值为TP/(TP+FN)=10/(10+0)=1, FPR值为FP/(FP+TN)=10/(10+0)=1 所以阈值为0.1时,对应的点为(1,1)。

2)对于图中的第4个样本,其“Score”值为0.6,那么样本1,2,3,4都被认为是正样本,因为它们的“Score”值都大于等于0.6,而其他样本则都认为是负样本。即TP值为3(样本1,2,4),TN值为9(样本7,8,10,12,14,15,16,18,20),FP值为1(样本3),FN值为 7(样本5,6,9,11,13,17,19)。 TPR值为TP/(TP+FN)=3/(3+7)=0.3, FPR值为FP/(FP+TN)=1/(1+9)=0.1 所以阈值为0.6时,对应的点为(0.1,0.3)。

3)对于图中的第1个样本,其“Score”值为0.9,那么样本1被认为是正样本,因为它们的“Score”值都大于等于0.9,而其他样本则都认为是负样本。即TP值为1(样本1),TN值为0 ,FP值为9,FN值为10(样本3, 7,8,10,12,14,15,16,18,20) TPR值为TP/(TP+FN)=1(1+9)=0.1, FPR值为FP/(FP+TN)=0/(0+10)=0 所以阈值为0.9时,对应的点为(0.1,0)

每次选取一个不同的阈值,我们就可以得到一组FPR和TPR,即ROC曲线上的一点。这样一来,我们一共得到了20组FPR和TPR的值,将它们画在ROC曲线的结果如下图:

AUC(Area under Curve):Roc曲线下的面积,介于0.1和1之间。AUC作为数值可以直观的评价分类器的好坏,值越大越好。

首先AUC值是一个概率值,当你随机挑选一个正样本以及负样本,当前的分类算法根据计算得到的Score值将这个正样本排在负样本前面的概率就是AUC值,AUC值越大,当前分类算法越有可能将正样本排在负样本前面,从而能够更好地分类。

四、AUC计算

1. 最直观的,根据AUC这个名称,我们知道,计算出ROC曲线下面的面积,就是AUC的值。事实上,这也是在早期 Machine Learning文献中常见的AUC计算方法。由于我们的测试样本是有限的。我们得到的AUC曲线必然是一个阶梯状的。因此,计算的AUC也就是这些阶梯下面的面积之和。这样,我们先把score排序(假设score越大,此样本属于正类的概率越大),然后一边扫描就可以得到我们想要的AUC。但是,这么做有个缺点,就是当多个测试样本的score相等的时候,我们调整一下阈值,得到的不是曲线一个阶梯往上或者往右的延展,而是斜着向上形成一个梯形。此 时,我们就需要计算这个梯形的面积。由此,我们可以看到,用这种方法计算AUC实际上是比较麻烦的

2. 一个关于AUC的很有趣的性质是,它和Wilcoxon-Mann-Witney Test是等价的。而Wilcoxon-Mann-Witney Test就是测试任意给一个正类样本和一个负类样本,正类样本的score有多大的 概率 大于负类样本的score。有了这个定义,我们就得到了另外一个计算AUC的办法:得到这个概率。我们知道,在有限样本中我们常用的得到概率的办法就是通过频率来估计之。这种估计随着样本规模的扩大而逐渐逼近真实值。这和上面的方法中,样本数越多,计算的AUC越准确类似,也和计算积分的时候,小区间划分的越细,计算的越准确是同样的道理。具体来说就是统计一下所有的 M×N(M为正类样本的数目,N为负类样本的数目)个正负样本对中,有多少个组中的正样本的score大于负样本的score。当二元组中正负样本的 score相等的时候,按照0.5计算。然后除以M*N。实现这个方法的复杂度为O(n^2)。n为样本数(即n=M+N)

3. 第三种方法实际上和上述第二种方法是一样的,但是复杂度减小了。它也是首先对score从大到小排序,然后令最大score对应的sample 的rank为n,第二大score对应sample的rank为n-1,以此类推。然后把所有的正类样本的rank相加,再减去M-1种两个正样本组合的情况。得到的就是所有的样本中有多少对正类样本的score大于负类样本的score。然后再除以M×N。即,

公式解释:

1、为了求的组合中正样本的score值大于负样本,如果所有的正样本score值都是大于负样本的,那么第一位与任意的进行组合score值都要大,我们取它的rank值为n,但是n-1中有M-1是正样例和正样例的组合这种是不在统计范围内的(为计算方便我们取n组,相应的不符合的有M个),所以要减掉,那么同理排在第二位的n-1,会有M-1个是不满足的,依次类推,故得到后面的公式M*(M+1)/2,我们可以验证在正样本score都大于负样本的假设下,AUC的值为 2、根据上面的解释,不难得出,rank的值代表的是能够产生score前大后小的这样的组合数,但是这里包含了(正,正)的情况,所以要减去这样的组(即排在它后面正例的个数),即可得到上面的公式 另外,特别需要注意的是,再存在score相等的情况时,对相等score的样本,需要 赋予相同的rank(无论这个相等的score是出现在同类样本还是不同类的样本之间,都需要这样处理)。具体操作就是再把所有这些score相等的样本 的rank取平均。然后再使用上述公式。

 

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