我正在使用pandas.ols从0.7.3版本开始的功能。我有兴趣进行移动回归，例如：
model = pandas.ols(y = realizedData, x = pastData, intercept = 0, window_type="rolling", window = 80, min_periods = 80)
输入包含大约 600 个日期的数据，其中 15 个是 NA 值。但输出仅包含约 120 个日期的回归结果。问题是，只要窗口包含一个 NA 值，该窗口就没有输出。如果我将 window_type 更改为，问题就会消失expanding我按预期得到了大约 500 个输出点，但我不想进行扩展回归。
你能告诉我如何解决这个问题吗？
尝试设置min_periods小于窗口大小（例如 70）。这意味着非 NA 周期的最小数量——只要窗口中有 NA，结果就是 NA。
本文内容由网友自发贡献，版权归原作者所有，本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容，请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)
